Сравнение JBND с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
JBND и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или CDX.
Основные характеристики
| JBND | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 10.08% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 6.56% |
| Макс. просадка | -3.65% | -13.24% |
| Текущая просадка | -2.99% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между JBND и CDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBND и CDX
С начала года, JBND показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 10.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и CDX
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и CDX
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CDX в 7.45%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.56% | 1.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.45% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и CDX
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и CDX
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.50%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.