Сравнение JBND с CDX
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 4.90% vs -1.56% for CDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JBND charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности JBND и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.46%.
JBND
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.92% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 5.93% |
Correlation
The correlation between JBND and CDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. CDX — Ранг доходности на риск
JBND
CDX
Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.37 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | -0.82 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBND и CDX
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.24% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -4.18% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.48% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.36% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и CDX
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.18%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.56% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.82% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 5.78% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 11.05% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 11.05% | -6.21% |
Сравнение комиссий JBND и CDX
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и CDX
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.37% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBND and CDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.90% vs -1.56% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.90% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.37% for JBND.
JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.26% for CDX.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор