PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с CDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

JBND и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или CDX.

Корреляция

Корреляция между JBND и CDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBND и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
22.27%
JBND
CDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

CDX:

0.78

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

CDX:

1.24

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

CDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

CDX:

1.46

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

CDX:

6.54

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

CDX:

1.99%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

CDX:

16.74%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

CDX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.95%.

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

6.95%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

5.41%

1 год

12.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и CDX

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
CDX: 0.78
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
CDX: 1.24
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
CDX: 1.26
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
CDX: 1.46
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
CDX: 6.54

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.78
JBND
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и CDX

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CDX в 10.82%

TTM202420232022
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.59%1.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		10.82%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок JBND и CDX

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-7.31%
JBND
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и CDX

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 2.03%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
15.43%
JBND
CDX