Сравнение JBND с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
JBND и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и CDX
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
JBND vs. CDX — Ранг доходности на риск
JBND
CDX
Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.05 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.19 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.13 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 0.21 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.40 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между JBND и CDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и CDX
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и CDX
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.24% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -8.88% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.78% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.24% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.48% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и CDX
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.10% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 4.15% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 16.10% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 11.24% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 11.24% | -6.33% |