Сравнение JBND с CDX
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 4.77% vs -1.30% for CDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JBND и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
JBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.28% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 5.93% |
Correlation
The correlation between JBND and CDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. CDX — Ранг доходности на риск
JBND
CDX
Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.31 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.64 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBND и CDX
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.24% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -4.18% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -7.41% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -4.40% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.05% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и CDX
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.12%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.79% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 5.04% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 5.86% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 11.00% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 11.00% | -6.19% |
Сравнение комиссий JBND и CDX
И JBND, и CDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и CDX
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBND and CDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to JBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.77% vs -1.30% for CDX. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.77% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND and CDX have the same expense ratio: 0.25% per year.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.43% for JBND.
JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор