PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs -1.77% for CDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JBND charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности JBND и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и CDX

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%6.15%

Correlation

The correlation between JBND and CDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов JBND и CDX

Секторы
JBND
CDX

Коммуникационные услуги

25.7%
4.1%

Технологии

19.7%
24.6%

Финансовые услуги

9.0%
10.0%

Здравоохранение

3.1%
14.2%

Недвижимость

2.6%
4.2%

Сырьевые материалы

0.8%
4.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Энергетика

0.6%
6.9%

Промышленность

0.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
CDX
4.1%

Технологии

JBND
19.7%
CDX
24.6%

Финансовые услуги

JBND
9.0%
CDX
10.0%

Здравоохранение

JBND
3.1%
CDX
14.2%

Недвижимость

JBND
2.6%
CDX
4.2%

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
CDX
4.0%

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
CDX
2.9%

Энергетика

JBND
0.6%
CDX
6.9%

Промышленность

JBND
0.5%
CDX
15.1%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
CDX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с VNLAJBND с BUCKJBND с AGGH
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUACDX с MINO

Доходность на риск

JBND vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.31

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.40

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.43

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

-1.00

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.31

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.38

+1.15

Просадки

Сравнение просадок JBND и CDX

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.24%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-4.18%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-7.41%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-4.34%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.77%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и CDX

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.20%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.61%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

4.72%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.69%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

11.10%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

11.10%

-6.26%

Сравнение комиссий JBND и CDX

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и CDX

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBND and CDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs -1.77% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.41% for JBND.

JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.26% for CDX.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор