PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

11 окт. 2023 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JBND с BUCK JBND с CDX JBND с BND JBND с JPIE JBND с VNLA JBND с FBND JBND с AGGH JBND с FSKAX JBND с AGG JBND с HIGH
Популярные сравнения:
JBND с BUCK JBND с CDX JBND с BND JBND с JPIE JBND с VNLA JBND с FBND JBND с AGGH JBND с FSKAX JBND с AGG JBND с HIGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jpmorgan Active Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
12.53%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jpmorgan Active Bond ETF показал доход в 3.29% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев.


JBND

С начала года

3.29%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%-1.23%0.95%-2.22%1.74%1.22%2.49%1.61%1.50%-2.53%3.29%
2023-0.52%4.33%3.83%7.76%

Комиссия

Комиссия JBND составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JBND среди ETFs на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.53
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.283.39
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.47
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.223.65
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.0816.21
JBND
^GSPC

Jpmorgan Active Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.55
2.53
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jpmorgan Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.


1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.41$0.53

Дивидендный доход

4.58%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.20$0.22$0.22$0.20$0.18$0.20$0.18$0.19$0.21$2.00
2023$0.12$0.41$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-0.53%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jpmorgan Active Bond ETF показал максимальную просадку в 3.65%, зарегистрированную 6 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jpmorgan Active Bond ETF составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.65%17 сент. 2024 г.376 нояб. 2024 г.
-3.22%2 февр. 2024 г.5825 апр. 2024 г.3413 июн. 2024 г.92
-1.94%16 окт. 2023 г.419 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.14
-1.49%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-1.24%20 июн. 2024 г.81 июл. 2024 г.35 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
3.97%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)