- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 11 окт. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBND
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции JBND — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) показал доход в 0.39% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев.
Jpmorgan Active Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JBND по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JBND закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.91% | -1.86% | 0.08% | 0.21% | -0.01% | 0.39% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 2.39% | 0.16% | 0.41% | -0.68% | 1.54% | -0.15% | 1.28% | 1.03% | 0.71% | 0.82% | -0.20% | 8.21% |
| 2024 | 0.19% | -1.23% | 0.95% | -2.22% | 1.74% | 1.22% | 2.49% | 1.61% | 1.50% | -2.53% | 1.02% | -1.44% | 3.19% |
| 2023 | -0.82% | 4.33% | 3.83% | 7.43% |
Метрики бенчмарка
Jpmorgan Active Bond ETF has an annualized alpha of 6.44%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.91%) than losses (17.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.44%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 23.91%
- Участие в снижении
- 17.01%
Комиссия
Комиссия JBND составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBND имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.46 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.92 | -6.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jpmorgan Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.39 | $2.40 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.41 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.21 | $0.40 | $2.40 |
| 2023 | $0.12 | $0.41 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jpmorgan Active Bond ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.48%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.23%апр. 2024 г. | 2mo 23d | 1mo 19d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.94%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.62%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 16d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.94%окт. 2023 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| JBND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -56.78% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -3.21% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -10.71% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.04% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JBND
Добавьте Jpmorgan Active Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBND