PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентJPMorgan
Дата выпуска11 окт. 2023 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия JBND составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JBND с BUCK, JBND с CDX, JBND с BND, JBND с VNLA, JBND с JPIE, JBND с FBND, JBND с AGGH, JBND с FSKAX, JBND с AGG, JBND с HIGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jpmorgan Active Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
14.56%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jpmorgan Active Bond ETF показал доход в 3.78% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.78%25.23%
1 месяц-1.04%3.86%
6 месяцев4.66%14.56%
1 год9.86%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%-1.23%0.95%-2.22%1.74%1.22%2.49%1.61%1.50%-2.53%3.78%
2023-0.52%4.33%3.83%7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JBND среди ETFs на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Jpmorgan Active Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
1.91
2.94
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jpmorgan Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.


1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.41$0.53

Дивидендный доход

4.56%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.20$0.22$0.22$0.20$0.18$0.20$0.18$0.19$0.21$2.00
2023$0.12$0.41$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
0
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jpmorgan Active Bond ETF показал максимальную просадку в 3.65%, зарегистрированную 6 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jpmorgan Active Bond ETF составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.65%17 сент. 2024 г.376 нояб. 2024 г.
-3.22%2 февр. 2024 г.5825 апр. 2024 г.3413 июн. 2024 г.92
-1.94%16 окт. 2023 г.419 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.14
-1.49%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-1.24%20 июн. 2024 г.81 июл. 2024 г.35 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
3.93%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)