PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

11 окт. 2023 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JBND составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JBND с CDX JBND с JPIE JBND с BUCK JBND с FBND JBND с BND JBND с AGG JBND с AGGH JBND с VNLA JBND с FSKAX JBND с HIGH
Популярные сравнения:
JBND с CDX JBND с JPIE JBND с BUCK JBND с FBND JBND с BND JBND с AGG JBND с AGGH JBND с VNLA JBND с FSKAX JBND с HIGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jpmorgan Active Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
21.45%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jpmorgan Active Bond ETF показал доход в 2.46% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев.


JBND

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.98%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%2.39%0.16%-0.71%2.46%
20240.19%-1.23%0.95%-2.22%1.74%1.22%2.49%1.61%1.50%-2.53%1.02%-1.44%3.20%
2023-0.52%4.33%3.83%7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBND составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.67
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.87
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.36
^GSPC: 1.08

Jpmorgan Active Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.24
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jpmorgan Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$2.36$2.40$0.53

Дивидендный доход

4.46%4.59%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.19$0.19$0.59
2024$0.00$0.20$0.20$0.22$0.22$0.20$0.18$0.20$0.18$0.19$0.21$0.40$2.40
2023$0.12$0.41$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-14.02%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jpmorgan Active Bond ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.48%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-3.22%2 февр. 2024 г.5825 апр. 2024 г.3413 июн. 2024 г.92
-2.62%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.
-1.94%16 окт. 2023 г.419 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.14
-1.49%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
13.60%
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab