PortfoliosLab logo
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

11 окт. 2023 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JBND составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) показал доход в 2.44% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев.


JBND

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%2.39%0.16%0.41%-1.15%2.44%
20240.19%-1.23%0.95%-2.22%1.74%1.22%2.49%1.61%1.50%-2.53%1.02%-1.44%3.20%
2023-0.52%4.33%3.83%7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBND составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jpmorgan Active Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jpmorgan Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$2.35$2.40$0.53

Дивидендный доход

4.46%4.59%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.19$0.19$0.21$0.80
2024$0.00$0.20$0.20$0.22$0.22$0.20$0.18$0.20$0.18$0.19$0.21$0.40$2.40
2023$0.12$0.41$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Jpmorgan Active Bond ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Jpmorgan Active Bond ETF составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.48%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-3.22%2 февр. 2024 г.5825 апр. 2024 г.3413 июн. 2024 г.92
-2.62%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.
-1.94%16 окт. 2023 г.419 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.14
-1.49%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...