PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. JBND is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past year, JBND returned 5.12% vs 4.75% for VNLA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBND charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности JBND и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.49%.

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и VNLA

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%2.03%

Correlation

The correlation between JBND and VNLA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between JBND and VNLA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JBND и VNLA

Секторы
JBND
VNLA

Коммуникационные услуги

25.7%

-

Технологии

19.7%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%
66.7%

Промышленность

0.5%
33.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
VNLA

-

Технологии

JBND
19.7%
VNLA

-

Финансовые услуги

JBND
9.0%
VNLA

-

Здравоохранение

JBND
3.1%
VNLA

-

Недвижимость

JBND
2.6%
VNLA

-

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
VNLA

-

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
VNLA

-

Энергетика

JBND
0.6%
VNLA
66.7%

Промышленность

JBND
0.5%
VNLA
33.3%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
VNLA

-

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с BUCKJBND с AGGH
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNKVNLA с sgov

Доходность на риск

JBND vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
7.55

-6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
15.48

-13.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

3.58

-2.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

11.15

-9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

57.33

-51.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

7.55

-6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.10

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JBND и VNLA

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, примерно равная максимальной просадке VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-4.49%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.43%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.23%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.08%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и VNLA

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.18%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.46%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

0.63%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

1.04%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.42%

+3.42%

Сравнение комиссий JBND и VNLA

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и VNLA

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JBND and VNLA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.18%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs VNLA's -4.49%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.12% vs 4.75% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.12% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.40% for JBND.

JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор