Сравнение JBND с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
JBND и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и VNLA
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Доходность на риск
JBND vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JBND
VNLA
Сравнение JBND c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 6.55 | -5.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 11.33 | -9.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.14 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 10.06 | -8.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 44.83 | -39.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 6.55 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JBND и VNLA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и VNLA
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и VNLA
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, примерно равная максимальной просадке VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -4.49% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.47% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.23% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.24% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и VNLA
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.28% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 0.45% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.72% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.04% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.44% | +3.47% |