Сравнение JBND с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
JBND и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или VNLA.
Основные характеристики
| JBND | VNLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.25% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.92% | 7.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 7.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 13.35 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 3.05 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 24.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.74 | 114.87 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 1.00% |
| Макс. просадка | -3.65% | -4.49% |
| Текущая просадка | -3.48% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между JBND и VNLA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JBND и VNLA
С начала года, JBND показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 5.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и VNLA
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и VNLA
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VNLA в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и VNLA
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и VNLA
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.