Сравнение JBND с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
JBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или AGG.
Основные характеристики
| JBND | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 5.98% |
| Макс. просадка | -3.65% | -18.43% |
| Текущая просадка | -2.99% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между JBND и AGG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JBND и AGG
С начала года, JBND показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и AGG
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и AGG
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.56% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и AGG
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и AGG
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.