PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с AGG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

JBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или AGG.

Корреляция

Корреляция между JBND и AGG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.18

AGG:

0.84

Коэф-т Сортино

JBND:

1.90

AGG:

1.37

Коэф-т Омега

JBND:

1.22

AGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.45

AGG:

0.41

Коэф-т Мартина

JBND:

3.30

AGG:

2.38

Индекс Язвы

JBND:

1.97%

AGG:

2.13%

Дневная вол-ть

JBND:

5.05%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

JBND:

-1.77%

AGG:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.09%.

JBND

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.09%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.82%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и AGG

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и AGG

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности AGG в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.46%4.59%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок JBND и AGG

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и AGG

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.51% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...