Сравнение JBND с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JBND и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или JPIE.
Основные характеристики
| JBND | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 10.69% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 6.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 6.97 | 27.20 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 5.37% | 2.75% |
| Макс. просадка | -3.65% | -9.96% |
| Текущая просадка | -2.82% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между JBND и JPIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JBND и JPIE
С начала года, JBND показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и JPIE
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и JPIE
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JPIE в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и JPIE
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и JPIE
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.