PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с JPIE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JBND и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или JPIE.

Корреляция

Корреляция между JBND и JPIE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBND и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.15%
JBND
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

JPIE:

3.29

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

JPIE:

4.60

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

JPIE:

1.84

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

JPIE:

4.70

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

JPIE:

21.57

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

JPIE:

0.37%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

JPIE:

2.46%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 2.12%.

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и JPIE

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
JPIE: 3.29
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
JPIE: 4.60
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
JPIE: 1.84
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
JPIE: 4.70
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
JPIE: 21.57

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
3.29
JBND
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и JPIE

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JPIE в 5.94%

TTM2024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.58%1.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JBND и JPIE

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
0
JBND
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и JPIE

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
1.56%
JBND
JPIE