PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с FBND

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

JBND и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или FBND.

Корреляция

Корреляция между JBND и FBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBND и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
12.79%
JBND
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

FBND:

3.88

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%.

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.71%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и FBND

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
FBND: 1.96
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
FBND: 1.63
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
1.34
JBND
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и FBND

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FBND в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок JBND и FBND

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-1.08%
JBND
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и FBND

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
2.33%
JBND
FBND