PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с BUCK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

JBND и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или BUCK.

Корреляция

Корреляция между JBND и BUCK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBND и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
5.94%
JBND
BUCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

BUCK:

0.78

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

BUCK:

1.01

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

BUCK:

1.16

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

BUCK:

0.68

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

BUCK:

3.45

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

BUCK:

1.07%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

BUCK:

4.70%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

BUCK:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.81%.

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.81%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.08%

1 год

3.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и BUCK

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
BUCK: 0.78
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
BUCK: 1.01
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
BUCK: 1.16
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
BUCK: 0.68
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
BUCK: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.78
JBND
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и BUCK

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BUCK в 7.52%

TTM202420232022
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.59%1.00%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.52%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок JBND и BUCK

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-4.21%
JBND
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и BUCK

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 2.03%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
3.21%
JBND
BUCK