Сравнение JBND с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
JBND и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BUCK
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
JBND vs. BUCK — Ранг доходности на риск
JBND
BUCK
Сравнение JBND c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.76 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.52 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 1.39 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JBND и BUCK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BUCK
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BUCK
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -5.43% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.43% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.52% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BUCK
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.37% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.68% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.83% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.55% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.55% | +1.36% |