Сравнение JBND с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
JBND и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или BUCK.
Основные характеристики
| JBND | BUCK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 6.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 11.99 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 0.53% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 3.60% |
| Макс. просадка | -3.65% | -2.03% |
| Текущая просадка | -2.99% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между JBND и BUCK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBND и BUCK
С начала года, JBND показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 6.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BUCK
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BUCK
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BUCK в 8.69%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.56% | 1.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 8.69% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BUCK
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.65%, что больше максимальной просадки BUCK в -2.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BUCK
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.