Сравнение JBND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JBND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.25% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.
JBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BND
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
JBND vs. BND — Ранг доходности на риск
JBND
BND
Сравнение JBND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.42 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.64 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.59 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между JBND и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BND
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BND
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -18.58% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.44% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.32% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.07% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BND
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.67% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.00% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.52% | -0.61% |