Сравнение TOTR с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
TOTR и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и IMTB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
TOTR vs. IMTB — Ранг доходности на риск
TOTR
IMTB
Сравнение TOTR c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.02 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.33 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и IMTB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и IMTB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и IMTB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -18.15% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.77% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.80% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -4.18% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.88% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и IMTB
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.76% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.77% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.40% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.24% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.20% | +1.10% |