PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и USRT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMTB и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
58.52%
IMTB
USRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.42

USRT:

0.68

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.08

USRT:

1.03

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

USRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.66

USRT:

0.61

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.70

USRT:

2.34

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

USRT:

5.34%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

USRT:

18.48%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

IMTB:

-4.35%

USRT:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью -2.93%.


IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.40%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

USRT

С начала года

-2.93%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-7.69%

1 год

13.11%

5 лет

9.23%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и USRT

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.42
USRT: 0.68
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.08
USRT: 1.03
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMTB: 1.25
USRT: 1.14
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.66
USRT: 0.61
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.70
USRT: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.68
IMTB
USRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и USRT

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности USRT в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и USRT

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-10.60%
IMTB
USRT

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и USRT

Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 2.21%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
10.99%
IMTB
USRT