Сравнение IMTB с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IMTB и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или USRT.
Основные характеристики
| IMTB | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.87% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 31.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | 0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.09% | 5.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 8.63 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 17.12% |
| Макс. просадка | -18.15% | -69.89% |
| Текущая просадка | -7.03% | -3.87% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и USRT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и USRT
С начала года, IMTB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и USRT
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и USRT
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности USRT в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.37% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.81% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и USRT
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и USRT
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.