Сравнение IMTB с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IMTB и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и USRT
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMTB vs. USRT — Ранг доходности на риск
IMTB
USRT
Сравнение IMTB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.38 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.64 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.50 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.07 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.38 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и USRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и USRT
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и USRT
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -69.91% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -12.95% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -31.03% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.82% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -13.08% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.11% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и USRT
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 4.51% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.19% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 16.82% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 18.90% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.28% | -16.08% |