PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

TOTR и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и EVTR

2026 (YTD)20252024
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%3.13%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий TOTR и EVTR

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTREVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.74

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.77

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.07

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTREVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.38

-1.43

Корреляция

Корреляция между TOTR и EVTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и EVTR

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и EVTR

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTREVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-4.08%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.85%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.94%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-0.92%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и EVTR

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTREVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.42%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.90%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.30%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.30%

+2.00%