PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с JPST

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

EVTR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или JPST.

Корреляция

Корреляция между EVTR и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.25

JPST:

8.74

Коэф-т Сортино

EVTR:

1.88

JPST:

17.13

Коэф-т Омега

EVTR:

1.23

JPST:

3.99

Коэф-т Кальмара

EVTR:

1.45

JPST:

17.92

Коэф-т Мартина

EVTR:

3.51

JPST:

127.74

Индекс Язвы

EVTR:

1.69%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.68%

JPST:

0.61%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

EVTR:

-1.60%

JPST:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.83%.

EVTR

С начала года

1.71%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.74%

1 год

5.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.83%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.30%

3 года

4.71%

5 лет

3.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий EVTR и JPST

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и JPST

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что сопоставимо с доходностью JPST в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.87%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.90%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и JPST

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и JPST

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...