Сравнение EVTR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
EVTR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и JPST
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
EVTR vs. JPST — Ранг доходности на риск
EVTR
JPST
Сравнение EVTR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 7.23 | -6.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 13.86 | -12.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.40 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 14.88 | -13.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 94.20 | -88.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 7.23 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.16 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и JPST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и JPST
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и JPST
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -3.28% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.08% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и JPST
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.22% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.35% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.61% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.57% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.94% | +3.36% |