PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с EIBAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EIBAX (Eaton Vance Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Eaton Vance. Over the past year, EVTR returned 5.16% vs 5.13% for EIBAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for EIBAX.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EIBAX с доходностью 0.32%.

EVTR

1 день
0.49%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIBAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.13%
3 года*
5.89%
5 лет*
1.24%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и EIBAX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		1.01%8.10%4.03%
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		0.32%9.15%4.21%

Correlation

The correlation between EVTR and EIBAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between EVTR and EIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDXEVTR с VCOBX
Часто сравнивают с EIBAX:
EIBAX с BNDEIBAX с PONPXEIBAX с PTTRXEIBAX с PDBZXEIBAX с AGGEIBAX с SDMZXEIBAX с DODIX

Доходность на риск

EVTR vs. EIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EIBAX
Ранг доходности на риск EIBAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVTREIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

4.91

+0.55

EVTR vs. EIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIBAX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EIBAX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EIBAX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTREIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.20%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.26%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.60%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.50%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EIBAX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTREIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.24%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

4.04%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

5.33%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

4.70%

-0.38%

Сравнение комиссий EVTR и EIBAX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EIBAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EIBAX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EIBAX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund		5.15%5.13%5.58%4.01%4.04%3.49%3.87%3.97%4.16%3.55%3.90%5.69%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.65%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and EIBAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTR has higher volatility (1.31%) compared to EIBAX (1.24%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs EIBAX's -17.20%.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и EIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор