PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

EVTR и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и PTRB

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLXEVTR с VCOBX
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с VWEAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий EVTR и PTRB

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.51

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.49

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.04

+1.34

Корреляция

Корреляция между EVTR и PTRB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и PTRB

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и PTRB

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-19.17%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.14%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.04%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.88%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.05%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и PTRB

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.76%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.63%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.32%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.32%

-2.02%