PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с PTRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с PTRB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

EVTR и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или PTRB.

Корреляция

Корреляция между EVTR и PTRB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
4.71%
EVTR
PTRB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.79

PTRB:

1.33

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.69

PTRB:

1.97

Коэф-т Омега

EVTR:

1.33

PTRB:

1.24

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.05

PTRB:

0.67

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.02

PTRB:

3.90

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

PTRB:

1.87%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

PTRB:

5.49%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

PTRB:

-19.17%

Текущая просадка

EVTR:

-0.82%

PTRB:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 2.29%.

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTRB

С начала года

2.29%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.70%

1 год

7.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и PTRB

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и PTRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.79
PTRB: 1.33
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.69
PTRB: 1.97
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVTR: 1.33
PTRB: 1.24
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.05
PTRB: 1.63
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.02
PTRB: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.79
1.33
EVTR
PTRB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и PTRB

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PTRB в 4.98%

TTM2024202320222021
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.98%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и PTRB

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и PTRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-1.35%
EVTR
PTRB

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и PTRB

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.89%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.37%
EVTR
PTRB