Сравнение EVTR с DODLX
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past year, EVTR returned 5.16% vs 5.26% for DODLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и DODLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVTR показывает доходность 1.01%, а DODLX немного ниже – 0.96%.
EVTR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам EVTR и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1.01% | 8.10% | 4.03% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.96% | 11.51% | 1.19% |
Correlation
The correlation between EVTR and DODLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between EVTR and DODLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. DODLX — Ранг доходности на риск
EVTR
DODLX
Сравнение EVTR c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTR | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.57 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.74 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTR и DODLX
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и DODLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -16.30% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.67% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.75% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.03% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.21% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и DODLX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.31%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.41% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 3.48% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 4.34% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 4.81% | -0.49% |
Сравнение комиссий EVTR и DODLX
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и DODLX
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DODLX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.05% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.65% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and DODLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODLX has higher volatility (1.41%) compared to EVTR (1.31%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs DODLX's -16.30%.
EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и DODLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор