PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с DODLX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или DODLX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и DODLX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
6.17%
EVTR
DODLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.79

DODLX:

1.53

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.69

DODLX:

2.25

Коэф-т Омега

EVTR:

1.33

DODLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.05

DODLX:

1.32

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.02

DODLX:

3.26

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

DODLX:

2.51%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

DODLX:

5.35%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

DODLX:

-17.05%

Текущая просадка

EVTR:

-0.82%

DODLX:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 4.96%.

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DODLX

С начала года

4.96%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

2.85%

1 год

9.00%

5 лет

4.20%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и DODLX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODLX: 0.45%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и DODLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг риск-скорректированной доходности DODLX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.79
DODLX: 1.53
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.69
DODLX: 2.25
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVTR: 1.33
DODLX: 1.28
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.05
DODLX: 1.32
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.02
DODLX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.79
1.53
EVTR
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и DODLX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности DODLX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.59%4.73%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и DODLX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.52%
EVTR
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и DODLX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.89%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.17%
EVTR
DODLX