PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с FBNDX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и FBNDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.25

FBNDX:

0.78

Коэф-т Сортино

EVTR:

1.88

FBNDX:

1.25

Коэф-т Омега

EVTR:

1.23

FBNDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

EVTR:

1.45

FBNDX:

0.36

Коэф-т Мартина

EVTR:

3.51

FBNDX:

2.20

Индекс Язвы

EVTR:

1.69%

FBNDX:

2.15%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.68%

FBNDX:

5.62%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

EVTR:

-1.60%

FBNDX:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.56%.

EVTR

С начала года

1.71%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.74%

1 год

5.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBNDX

С начала года

1.56%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.42%

1 год

4.43%

3 года

1.83%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Сравнение комиссий EVTR и FBNDX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и FBNDX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FBNDX в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.87%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.95%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и FBNDX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и FBNDX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.42% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...