PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с FBNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и FBNDX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.01%8.10%4.07%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

EVTR

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с DODLXEVTR с VCOBX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий EVTR и FBNDX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.80

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.15

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.36

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.89

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.80

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.53

+0.88

Корреляция

Корреляция между EVTR и FBNDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и FBNDX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.62%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и FBNDX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-42.76%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.88%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.31%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-10.37%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и FBNDX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.69% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.73%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.00%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.00%

-0.70%