- ISIN
- US61774R8410
- CUSIP
- 61774R841
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 14 нояб. 1984 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 470K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $23.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции EVTR — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) показал доход в 0.36% с начала года и 3.05% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Total Return Bond ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EVTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EVTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.41% | -2.03% | 0.49% | 0.37% | 0.25% | -1.22% | 0.78% | 0.36% | ||||
| 2025 | 0.68% | 2.05% | -0.05% | 0.43% | -0.47% | 1.68% | -0.04% | 1.25% | 1.06% | 0.58% | 0.75% | -0.07% | 8.10% |
| 2024 | 0.02% | -2.06% | 1.74% | 1.50% | 2.47% | 1.65% | 1.35% | -2.36% | 1.15% | -1.35% | 4.03% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Total Return Bond ETF has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2024.
- This ETF participated in 24.19% of S&P 500 Index downside but only 23.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 23.88%
- Участие в снижении
- 24.19%
Комиссия
Комиссия EVTR составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVTR имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.50 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 10.58 | -7.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.32 | $2.13 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.51% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $1.41 | ||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $2.32 |
| 2024 | $0.26 | $0.20 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.22 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.21 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Total Return Bond ETF составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.08%янв. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 20d | 6mo 17dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.77%апр. 2024 г. | 19d | 29d | 1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.37%апр. 2025 г. | 6d | 2mo 14d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.26%май 2024 г. | 13d | 6d | 19dмай 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
Показатели просадок
| EVTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -56.78% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.17% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.69% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.14% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVTR
Добавьте Eaton Vance Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVTR