Сравнение EVTR с AGG
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. EVTR is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 4.69% for AGG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVTR показывает доходность 0.43%, а AGG немного ниже – 0.42%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам EVTR и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 2.37% |
Correlation
The correlation between EVTR and AGG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between EVTR and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. AGG — Ранг доходности на риск
EVTR
AGG
Сравнение EVTR c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и AGG
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.43% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.76% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.71% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и AGG
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.29% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.74% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.85% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.09% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.40% | -1.10% |
Сравнение комиссий EVTR и AGG
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и AGG
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EVTR and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs AGG's -18.43%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 4.69% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.98% for AGG.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.03% for AGG.
EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор