Сравнение EVTR с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
EVTR и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.01% | 8.10% | 4.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%.
EVTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и AGG
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
EVTR vs. AGG — Ранг доходности на риск
EVTR
AGG
Сравнение EVTR c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.71 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.60 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и AGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и AGG
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.62% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и AGG
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.43% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.52% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.07% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.71% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и AGG
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.69% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.55% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.36% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.07% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.39% | -1.09% |