PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с FBND

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

EVTR и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или FBND.

Корреляция

Корреляция между EVTR и FBND составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
5.48%
EVTR
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.79

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.69

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

EVTR:

1.33

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.05

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.02

FBND:

3.88

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

EVTR:

-0.82%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVTR показывает доходность 2.51%, а FBND немного ниже – 2.49%.

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.71%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и FBND

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.79
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.69
FBND: 1.96
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVTR: 1.33
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.05
FBND: 1.63
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.02
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.79
1.34
EVTR
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и FBND

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FBND в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и FBND

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-1.08%
EVTR
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и FBND

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.33%
EVTR
FBND