Сравнение TOTR с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
TOTR и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и EUSB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
TOTR vs. EUSB — Ранг доходности на риск
TOTR
EUSB
Сравнение TOTR c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.54 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и EUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и EUSB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и EUSB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -17.87% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.42% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.64% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -6.65% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.82% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и EUSB
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.36% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.08% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.75% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.46% | +0.84% |