PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSB с GOAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с GOAU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

EUSB и GOAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. GOAU - это пассивный фонд от US Global Investors, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или GOAU.

Корреляция

Корреляция между EUSB и GOAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSB:

0.82

GOAU:

1.06

Коэф-т Сортино

EUSB:

1.23

GOAU:

1.56

Коэф-т Омега

EUSB:

1.15

GOAU:

1.20

Коэф-т Кальмара

EUSB:

0.40

GOAU:

1.48

Коэф-т Мартина

EUSB:

2.20

GOAU:

4.38

Индекс Язвы

EUSB:

2.01%

GOAU:

8.36%

Дневная вол-ть

EUSB:

5.30%

GOAU:

34.11%

Макс. просадка

EUSB:

-17.87%

GOAU:

-55.41%

Текущая просадка

EUSB:

-6.25%

GOAU:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 48.12%.

EUSB

С начала года

1.47%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.33%

3 года

1.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOAU

С начала года

48.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

35.40%

1 год

35.96%

3 года

19.86%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Сравнение комиссий EUSB и GOAU

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSB и GOAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг риск-скорректированной доходности GOAU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOAU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSB c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и GOAU

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GOAU в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.80%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.43%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и GOAU

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и GOAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и GOAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.34%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...