PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с GOAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBGOAU
Дох-ть с нач. г.2.69%30.83%
Дох-ть за 1 год8.40%47.22%
Дох-ть за 3 года-1.86%7.20%
Коэф-т Шарпа1.491.43
Коэф-т Сортино2.202.02
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.591.02
Коэф-т Мартина5.896.40
Индекс Язвы1.48%6.89%
Дневная вол-ть5.88%30.82%
Макс. просадка-17.86%-55.41%
Текущая просадка-6.82%-10.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EUSB и GOAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и GOAU

С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 30.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
11.81%
EUSB
GOAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и GOAU

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.


GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
График комиссии GOAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
GOAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOAU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOAU, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOAU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOAU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOAU, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.40

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и GOAU

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAU равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.43
EUSB
GOAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и GOAU

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности GOAU в 0.76%


TTM2023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
0.76%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и GOAU

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и GOAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.82%
-10.85%
EUSB
GOAU

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и GOAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 2.17%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
8.87%
EUSB
GOAU