PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с GOAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSB и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
0.07%
EUSB
GOAU

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 24.04%.


EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOAU

С начала года

24.04%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

0.07%

1 год

35.69%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EUSBGOAU
Коэф-т Шарпа1.281.16
Коэф-т Сортино1.861.69
Коэф-т Омега1.221.21
Коэф-т Кальмара0.540.84
Коэф-т Мартина4.534.95
Индекс Язвы1.60%7.34%
Дневная вол-ть5.67%31.35%
Макс. просадка-17.86%-55.41%
Текущая просадка-7.19%-15.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и GOAU

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.


GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
График комиссии GOAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EUSB и GOAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.16
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.861.69
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.21
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.540.84
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.534.95
EUSB
GOAU

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAU равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.16
EUSB
GOAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и GOAU

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GOAU в 0.80%


TTM2023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
0.80%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и GOAU

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и GOAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-15.48%
EUSB
GOAU

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и GOAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.80%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
10.59%
EUSB
GOAU