PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP46436E619
ЭмитентiShares
Дата выпуска23 июн. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия EUSB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EUSB с EAGG, EUSB с GOAU, EUSB с VCEB, EUSB с SUSB, EUSB с SUSC, EUSB с IUSB, EUSB с FTBFX, EUSB с AGG, EUSB с VTIP, EUSB с FBND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
14.37%
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF показал доход в 2.69% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.69%25.23%
1 месяц-1.06%3.86%
6 месяцев3.99%14.56%
1 год8.40%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%-1.18%0.94%-2.54%1.92%0.93%2.10%1.70%1.20%-2.25%2.69%
20233.25%-2.67%2.47%0.48%-0.77%-0.48%0.09%-0.85%-2.57%-1.15%4.56%3.63%5.80%
2022-2.25%-1.13%-2.52%-3.90%0.23%-1.26%2.44%-2.76%-4.01%-1.16%3.52%-0.56%-12.81%
2021-0.62%-1.43%-1.01%0.78%0.14%0.74%1.01%-0.15%-0.83%-0.12%0.13%0.08%-1.29%
20200.12%1.59%-0.65%-0.14%-0.38%1.05%0.11%1.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EUSB среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.94
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.52$1.33$0.94$0.55$0.29

Дивидендный доход

3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$1.29
2023$0.00$0.12$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.24$1.33
2022$0.00$0.05$0.06$0.06$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.20$0.94
2021$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.55
2020$0.06$0.05$0.06$0.05$0.07$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.82%
0
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF показал максимальную просадку в 17.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF составляет 6.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.86%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-0.24%24 июл. 2020 г.227 июл. 2020 г.330 июл. 2020 г.5
-0.16%10 июл. 2020 г.110 июл. 2020 г.416 июл. 2020 г.5
-0.07%29 июн. 2020 г.230 июн. 2020 г.11 июл. 2020 г.3
-0.05%8 июл. 2020 г.18 июл. 2020 г.19 июл. 2020 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
3.93%
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)