- CUSIP
- 46436E619
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 23 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $710M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 39K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.68M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции EUSB — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) показал доход в 0.06% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EUSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EUSB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.38% | -1.79% | 0.41% | 0.30% | 0.17% | -1.17% | 0.66% | 0.06% | ||||
| 2025 | 0.73% | 1.88% | 0.01% | 0.48% | -0.37% | 1.39% | -0.21% | 1.24% | 0.81% | 0.87% | 0.39% | 0.03% | 7.45% |
| 2024 | -0.18% | -1.18% | 0.94% | -2.54% | 1.92% | 0.92% | 2.10% | 1.69% | 1.20% | -2.25% | 0.92% | -1.56% | 1.83% |
| 2023 | 3.25% | -2.68% | 2.47% | 0.47% | -0.77% | -0.48% | 0.09% | -0.85% | -2.57% | -1.15% | 4.56% | 3.62% | 5.80% |
| 2022 | -2.25% | -1.13% | -2.52% | -3.90% | 0.23% | -1.26% | 2.44% | -2.76% | -4.01% | -1.16% | 3.52% | -0.56% | -12.81% |
| 2021 | -0.62% | -1.42% | -1.01% | 0.78% | 0.14% | 0.74% | 1.01% | -0.15% | -0.83% | -0.12% | 0.13% | 0.08% | -1.29% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF has an annualized alpha of -0.78%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2020.
- This ETF participated in 37.01% of S&P 500 Index downside but only 13.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.78%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 13.87%
- Участие в снижении
- 37.01%
Комиссия
Комиссия EUSB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUSB имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.50 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.58 | -8.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.69 | $1.56 | $1.33 | $0.93 | $0.55 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $1.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.28 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.27 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.24 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.20 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 830 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.87%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 3mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.48%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-0.24%июль 2020 г. | 3d | 3d | 6dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-0.21%июнь 2020 г. | 1d | 7d | 7dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-0.16%июль 2020 г. | 1d | 6d | 6dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| EUSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -56.78% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -9.10% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -18.90% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -25.43% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.17% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.69% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.14% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUSB
Добавьте iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUSB