Сравнение EUSB с EAGG
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 0.01%/yr for EAGG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.26%.
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 1.19% |
Correlation
The correlation between EUSB and EAGG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between EUSB and EAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. EAGG — Ранг доходности на риск
EUSB
EAGG
Сравнение EUSB c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 5.75 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и EAGG
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -18.74% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.75% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -6.20% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.98% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.79% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.05% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и EAGG
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.17%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.67% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.79% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.03% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.50% | -0.09% |
Сравнение комиссий EUSB и EAGG
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и EAGG
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью EAGG в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUSB and EAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAGG has higher volatility (1.26%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs EAGG's -18.74%.
On 5-year performance, EUSB leads with 0.34% vs 0.01% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EUSB has performed better with a 0.34% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.
EAGG has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.97% for EUSB.
EUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EAGG is Intermediate Core Bond. EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.10% for EAGG.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор