PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBEAGG
Дох-ть с нач. г.2.69%1.98%
Дох-ть за 1 год8.40%7.77%
Дох-ть за 3 года-1.86%-2.41%
Коэф-т Шарпа1.491.40
Коэф-т Сортино2.202.05
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.590.51
Коэф-т Мартина5.894.93
Индекс Язвы1.48%1.65%
Дневная вол-ть5.88%5.82%
Макс. просадка-17.86%-18.74%
Текущая просадка-6.82%-8.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и EAGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и EAGG

С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 1.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.00%
EUSB
EAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и EAGG

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
EAGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAGG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAGG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAGG, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.93

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и EAGG

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.40
EUSB
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и EAGG

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности EAGG в 3.84%


TTM202320222021202020192018
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.84%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и EAGG

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.82%
-8.77%
EUSB
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и EAGG

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
1.66%
EUSB
EAGG