Сравнение EUSB с SUSB
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 2.20%/yr for SUSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 0.57%.
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.57% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 1.77% |
Correlation
The correlation between EUSB and SUSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between EUSB and SUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. SUSB — Ранг доходности на риск
EUSB
SUSB
Сравнение EUSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.05 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 12.47 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.34 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.75 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и SUSB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -13.25% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -1.49% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -1.49% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -9.57% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.35% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.58% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.36% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и SUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.64% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.41% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.93% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.96% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.72% | +1.69% |
Сравнение комиссий EUSB и SUSB
И EUSB, и SUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и SUSB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SUSB в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
EUSB and SUSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUSB has higher volatility (1.17%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs SUSB's -13.25%.
On 5-year performance, SUSB leads with 2.20% vs 0.34% for EUSB. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.20% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB and SUSB have the same expense ratio: 0.12% per year.
SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.97% for EUSB.
EUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SUSB is Corporate Bonds. EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор