PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с SUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSB и SUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.51%
EUSB
SUSB

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 4.48%.


EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EUSBSUSB
Коэф-т Шарпа1.282.77
Коэф-т Сортино1.864.36
Коэф-т Омега1.221.56
Коэф-т Кальмара0.541.92
Коэф-т Мартина4.5316.16
Индекс Язвы1.60%0.45%
Дневная вол-ть5.67%2.61%
Макс. просадка-17.86%-13.25%
Текущая просадка-7.19%-0.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и SUSB

И EUSB, и SUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSB и SUSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.282.77
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.864.36
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.56
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.541.92
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.5316.16
EUSB
SUSB

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SUSB равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.77
EUSB
SUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и SUSB

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SUSB в 3.63%


TTM2023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и SUSB

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-0.98%
EUSB
SUSB

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и SUSB

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
0.61%
EUSB
SUSB