Сравнение EUSB с SUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
EUSB и SUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и SUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 0.04%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и SUSB
И EUSB, и SUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. SUSB — Ранг доходности на риск
EUSB
SUSB
Сравнение EUSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.12 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.09 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.26 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 13.63 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.12 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.72 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и SUSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и SUSB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SUSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и SUSB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -13.25% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.49% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -9.57% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.87% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.60% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.36% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и SUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.93% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.35% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 2.29% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.94% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.75% | +1.71% |