Сравнение EUSB с SUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
EUSB и SUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или SUSB.
Основные характеристики
| EUSB | SUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 8.13% |
| Дох-ть за 3 года | -1.86% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.75 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 2.71% |
| Макс. просадка | -17.86% | -13.25% |
| Текущая просадка | -6.82% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между EUSB и SUSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и SUSB
С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и SUSB
И EUSB, и SUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и SUSB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SUSB в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.53% | 3.08% | 2.22% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 3.62% | 2.80% | 1.73% | 1.30% | 1.91% | 2.82% | 3.05% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и SUSB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и SUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.