PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSB и VCEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EUSB и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.45%
-5.47%
EUSB
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSB:

0.41

VCEB:

0.46

Коэф-т Сортино

EUSB:

0.61

VCEB:

0.67

Коэф-т Омега

EUSB:

1.07

VCEB:

1.08

Коэф-т Кальмара

EUSB:

0.19

VCEB:

0.20

Коэф-т Мартина

EUSB:

1.27

VCEB:

1.53

Индекс Язвы

EUSB:

1.79%

VCEB:

1.65%

Дневная вол-ть

EUSB:

5.49%

VCEB:

5.54%

Макс. просадка

EUSB:

-17.86%

VCEB:

-21.61%

Текущая просадка

EUSB:

-7.42%

VCEB:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 2.24%.


EUSB

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.91%

1 год

2.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.84%

1 год

2.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и VCEB

И EUSB, и VCEB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.410.46
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.610.67
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.08
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.190.20
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.271.53
EUSB
VCEB

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
0.46
EUSB
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и VCEB

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VCEB в 4.08%


TTM2023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.67%3.08%2.22%1.10%0.57%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.08%3.70%2.82%1.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и VCEB

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.09%
-7.75%
EUSB
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и VCEB

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54%
1.79%
EUSB
VCEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab