PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBVCEB
Дох-ть с нач. г.2.69%3.46%
Дох-ть за 1 год8.40%10.58%
Дох-ть за 3 года-1.86%-1.90%
Коэф-т Шарпа1.491.82
Коэф-т Сортино2.202.73
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара0.590.68
Коэф-т Мартина5.897.68
Индекс Язвы1.48%1.42%
Дневная вол-ть5.88%6.02%
Макс. просадка-17.86%-21.61%
Текущая просадка-6.82%-6.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и VCEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и VCEB

С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 3.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.94%
EUSB
VCEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и VCEB

И EUSB, и VCEB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.68

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и VCEB

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.82
EUSB
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и VCEB

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VCEB в 4.32%


TTM2023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и VCEB

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.49%
-6.64%
EUSB
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и VCEB

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
1.84%
EUSB
VCEB