PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSB с HYXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 3.66%/yr for HYXF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HYXF с доходностью 0.91%.

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

HYXF

1 день
-0.24%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.86%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSB и HYXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		0.91%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%9.26%

Correlation

The correlation between EUSB and HYXF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.48

The correlation between EUSB and HYXF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FBND
Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJPHYXF с SJNK

Доходность на риск

EUSB vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBHYXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

10.32

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBHYXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.61

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EUSB и HYXF

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и HYXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSBHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-18.75%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.57%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-4.81%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-16.00%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.27%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.58%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и HYXF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеют волатильность 1.17% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSBHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.93%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.78%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

8.04%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

8.32%

-2.91%

Сравнение комиссий EUSB и HYXF

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и HYXF

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HYXF в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%

Часто задаваемые вопросы

EUSB and HYXF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSB has higher volatility (1.17%) compared to HYXF (1.15%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs HYXF's -18.75%.

On 5-year performance, HYXF leads with 3.66% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYXF has performed better with a 3.66% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.97% for EUSB.

EUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HYXF is High Yield Bonds. EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.35% for HYXF.

HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSB и HYXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор