Сравнение EUSB с SUSC
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 0.34%/yr for SUSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SUSC с доходностью 0.47%.
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
SUSC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.47% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 4.44% |
Correlation
The correlation between EUSB and SUSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between EUSB and SUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. SUSC — Ранг доходности на риск
EUSB
SUSC
Сравнение EUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.05 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.37 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и SUSC
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -22.42% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.87% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -6.57% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -22.42% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.89% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и SUSC
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.17%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.21% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.39% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.19% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 7.63% | -2.22% |
Сравнение комиссий EUSB и SUSC
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и SUSC
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SUSC в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EUSB and SUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SUSC has higher volatility (1.40%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs SUSC's -22.42%.
On 5-year performance, SUSC leads with 0.34% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSC has performed better with a 0.34% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.
SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.97% for EUSB.
EUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SUSC is Corporate Bonds. EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.18% for SUSC.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор