PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSB и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.51%
EUSB
SUSC

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SUSC с доходностью 2.54%.


EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EUSBSUSC
Коэф-т Шарпа1.281.42
Коэф-т Сортино1.862.08
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара0.540.57
Коэф-т Мартина4.535.24
Индекс Язвы1.60%1.65%
Дневная вол-ть5.67%6.09%
Макс. просадка-17.86%-22.41%
Текущая просадка-7.19%-8.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и SUSC

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и SUSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.42
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.862.08
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.25
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.540.57
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.535.24
EUSB
SUSC

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSC равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.42
EUSB
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и SUSC

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SUSC в 4.24%


TTM2023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и SUSC

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-8.17%
EUSB
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и SUSC

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеют волатильность 1.80% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.82%
EUSB
SUSC