Сравнение EUSB с IUSB
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - EUSB tracks the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index while IUSB tracks the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IUSB. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.35%.
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
IUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $1.68M | $2.10M | |
| $149.52M | $153.10M | $269.53M |
Сравнение доходности по годам EUSB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.06% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.47% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 2.37% |
Correlation
The correlation between EUSB and IUSB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between EUSB and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
EUSB
IUSB
Сравнение EUSB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.75 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUSB и IUSB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -17.90% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.53% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -4.81% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -17.87% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.41% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -3.56% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и IUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 0.99% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.86% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.49% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.81% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.04% | +0.33% |
Сравнение комиссий EUSB и IUSB
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и IUSB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IUSB в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.28% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EUSB and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EUSB has higher volatility (0.99%) compared to IUSB (0.95%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs IUSB's -17.90%.
On 5-year performance, IUSB leads with 0.20% vs 0.09% for EUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUSB has performed better with a 0.20% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.
IUSB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.00% for EUSB.
EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.06% for IUSB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор