PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBIUSB
Дох-ть с нач. г.2.69%2.84%
Дох-ть за 1 год8.40%8.62%
Дох-ть за 3 года-1.86%-1.85%
Коэф-т Шарпа1.491.60
Коэф-т Сортино2.202.38
Коэф-т Омега1.261.29
Коэф-т Кальмара0.590.62
Коэф-т Мартина5.896.28
Индекс Язвы1.48%1.43%
Дневная вол-ть5.88%5.60%
Макс. просадка-17.86%-17.98%
Текущая просадка-6.82%-6.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и IUSB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и IUSB

С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.31%
EUSB
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и IUSB

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
IUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.28

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.60
EUSB
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и IUSB

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности IUSB в 3.91%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.91%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и IUSB

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.82%
-6.36%
EUSB
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и IUSB

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
1.55%
EUSB
IUSB