PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с IGIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. TOTR is actively managed, while IGIB is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 6.30%/yr for IGIB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.34%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.84%
3 года*
6.30%
5 лет*
1.40%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и IGIB

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.34%9.58%3.49%9.22%-14.00%-0.45%

Correlation

The correlation between TOTR and IGIB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between TOTR and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

TOTR vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.43

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.11

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.59

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.70

-0.74

Просадки

Сравнение просадок TOTR и IGIB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-20.62%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.01%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-6.05%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.20%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-2.58%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и IGIB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.24%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.08%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.14%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.56%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

6.05%

+0.17%

Сравнение комиссий TOTR и IGIB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и IGIB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IGIB в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and IGIB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIB has higher volatility (1.32%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs IGIB's -20.62%.

On 3-year performance, IGIB leads with 6.30% vs 4.43% for TOTR. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGIB has performed better with a 6.30% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.81% for IGIB.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IGIB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.06% for IGIB.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор