PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с IGIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

TOTR и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и IGIB

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Сравнение комиссий TOTR и IGIB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.08

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.37

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.69

-0.75

Корреляция

Корреляция между TOTR и IGIB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и IGIB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IGIB в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и IGIB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-20.62%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.01%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.59%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и IGIB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.83%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.55%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.04%

+0.26%