PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

TOTR и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-4.25%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий TOTR и BNDI

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.67

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.74

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между TOTR и BNDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и BNDI

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BNDI в 5.74%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и BNDI

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-6.98%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.37%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.51%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-1.75%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и BNDI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.06%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.85%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.89%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.27%

+0.03%