PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-4.25%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between TOTR and BNDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between TOTR and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и BNDI

Секторы
TOTR
BNDI

Финансовые услуги

67.7%
11.8%

Технологии

17.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Здравоохранение

1.6%
8.5%

Промышленность

1.2%
8.3%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.2%
3.5%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
BNDI
11.8%

Технологии

TOTR
17.1%
BNDI
35.6%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
BNDI
4.9%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
BNDI
8.5%

Промышленность

TOTR
1.2%
BNDI
8.3%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
BNDI
1.8%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
BNDI
2.4%

Энергетика

TOTR
0.2%
BNDI
3.5%

Недвижимость

TOTR
0.1%
BNDI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

TOTR vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.61

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.42

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.43

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

8.67

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.66

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TOTR и BNDI

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-6.98%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.75%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.83%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.67%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.71%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.77%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и BNDI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.24%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.08%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.17%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.19%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

6.19%

+0.03%

Сравнение комиссий TOTR и BNDI

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и BNDI

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and BNDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 4.43% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.31% for TOTR.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Neos. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор