PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с MHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с MHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Доходность

Сравнение доходности TOL и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и MHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
MHO
M/I Homes, Inc.		-4.30%-3.76%-3.48%198.27%-25.73%40.39%12.55%87.20%-38.90%36.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

MHO:

$3.28B

EPS

TOL:

$13.97

MHO:

$14.74

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

MHO:

8.31

Коэффициент PEG

TOL:

0.44

MHO:

1.70

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

MHO:

0.76

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

MHO:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

MHO:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

MHO:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

MHO:

$546.63M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 17.74% против 21.00% соответственно.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

MHO

1 день
3.22%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-16.83%
1 год
7.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.90%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

M/I Homes, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с MHO:
MHO с PHMMHO с DFHMHO с DUOLMHO с BZHMHO с TMHCMHO с BRK-AMHO с COST

Доходность на риск

TOL vs. MHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг доходности на риск MHO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLMHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.20

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.57

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.32

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.68

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. MHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MHO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLMHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между TOL и MHO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и MHO

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MHO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и MHO

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и MHO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLMHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-91.51%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-24.60%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-51.52%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-79.57%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-30.00%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-41.18%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

11.73%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и MHO

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLMHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.42%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

22.94%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

35.51%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

39.16%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

45.92%

-4.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.15B
(TOL) Общая выручка
(MHO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию