Сравнение TOL с LEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или LEN.
Доходность
Сравнение доходности TOL и LEN
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.62% соответственно.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
LEN
14.22%
-3.17%
9.45%
33.59%
25.06%
14.62%
Фундаментальные показатели
| TOL | LEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $45.33B |
| EPS | $14.48 | $15.05 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 11.18 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 1.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $36.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $16.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $5.41B |
Основные характеристики
| TOL | LEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 30.61% |
| Макс. просадка | -76.39% | -94.28% |
| Текущая просадка | -4.52% | -12.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и LEN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и LEN
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности LEN в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.19% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и LEN
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и LEN
Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 7.69%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности