PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности TOL и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Фундаментальные показатели

EPS

TOL:

$13.97

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 17.74% против 7.63% соответственно.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH

Доходность на риск

TOL vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.64

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.78

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.61

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-1.58

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.64

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между TOL и LEN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и LEN

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TOL и LEN

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-94.28%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-39.87%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-53.33%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-58.80%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-53.02%

+35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-27.58%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

15.34%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и LEN

Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 10.77% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

10.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

26.46%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

37.59%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

34.36%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

37.04%

+3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
9.37B
(TOL) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию