PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с LEN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или LEN.

Корреляция

Корреляция между TOL и LEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TOL и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,548.45%
6,196.73%
TOL
LEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

LEN:

-0.85

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

LEN:

-1.13

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

LEN:

0.87

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

LEN:

-0.62

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

LEN:

-1.29

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

LEN:

21.37%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

LEN:

32.46%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

LEN:

-41.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.95B

LEN:

$28.21B

EPS

TOL:

$14.51

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

TOL:

6.90

LEN:

7.86

Коэффициент PEG

TOL:

1.03

LEN:

1.48

Коэффициент P/S

TOL:

0.93

LEN:

0.79

Коэффициент P/B

TOL:

1.29

LEN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -17.79%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.35% соответственно.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

21.36%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
LEN: -0.85
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
LEN: -1.13
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
LEN: 0.87
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
LEN: -0.62
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
LEN: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.85
TOL
LEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и LEN

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LEN в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TOL и LEN

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-41.58%
TOL
LEN

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и LEN

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
13.07%
TOL
LEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию