Сравнение TOL с LEN
TOL (Toll Brothers, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TOL returned 19.97%/yr vs 8.19%/yr for LEN. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TOL и LEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 19.97% против 8.19% соответственно.
TOL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 13.19%
LEN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -22.90%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- -25.35%
- 3 года*
- -8.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.65M | $203.51M | $234.44M | |
| $120.66M | $134.66M | $157.99M |
Сравнение доходности по годам TOL и LEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.23% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
LEN Lennar Corporation | -13.16% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
Correlation
The correlation between TOL and LEN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.63 |
The correlation between TOL and LEN shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$14.48B
LEN:
$21.82B
TOL:
$13.32
LEN:
$7.91
TOL:
11.64
LEN:
11.11
TOL:
2.35
LEN:
0.67
TOL:
$6.37B
LEN:
$32.74B
TOL:
$2.71B
LEN:
$1.72B
TOL:
$1.76B
LEN:
$2.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. LEN — Ранг доходности на риск
TOL
LEN
Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | LEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.61 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.96 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и LEN
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -94.28% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -41.39% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -54.51% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -54.51% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -58.80% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -51.13% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -26.39% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 26.42% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и LEN
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 9.60% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 26.42% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 36.92% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 34.80% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 37.47% | +3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и LEN
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LEN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.28% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и LEN
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and LEN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (10.19%) compared to LEN (9.60%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs LEN's -94.28%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и LEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор