PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOL с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOL (Toll Brothers, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TOL returned 18.10%/yr vs 8.58%/yr for LEN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TOL и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 18.10% против 8.58% соответственно.

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOL и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between TOL and LEN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.62

The correlation between TOL and LEN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TOL:

$13.19

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

TOL:

10.42

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

TOL:

2.11

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$6.37B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.71B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.76B

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH

Доходность на риск

TOL vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.39

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.35

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.35

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-0.68

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.39

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TOL и LEN

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-94.28%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-41.39%

+16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.97%

-54.51%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-54.51%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-58.80%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-50.55%

+33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-26.28%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

21.38%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и LEN

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

10.10%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

26.46%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

37.21%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

34.45%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

37.23%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и LEN

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности LEN в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20222023202420252026
-2.15B
9.37B
(TOL) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-26.5%
16.3%
Активы портфеля
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

TOL and LEN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs LEN's -94.28%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOL и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор