PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с CPRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT).

Доходность

Сравнение доходности TOL и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
CPRT
Copart, Inc.		-15.66%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

CPRT:

$32.23B

EPS

TOL:

$13.97

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

CPRT:

20.72

Коэффициент PEG

TOL:

0.44

CPRT:

1.60

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

CPRT:

6.99

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

CPRT:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

CPRT:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

CPRT:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

CPRT:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 17.74% против 20.42% соответственно.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

CPRT

1 день
-0.54%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-26.77%
1 год
-42.28%
3 года*
-4.24%
5 лет*
3.24%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с SPYCPRT с ORLYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с ROLCPRT с LPGCPRT с AAPL

Доходность на риск

TOL vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLCPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-1.58

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-2.30

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.70

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.85

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-1.34

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLCPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-1.58

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между TOL и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CPRT

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CPRT

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CPRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-72.49%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-49.20%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-49.20%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-49.20%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-48.28%

+30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-16.37%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

31.05%

-23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CPRT

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.62%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

18.78%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

26.86%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

25.90%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

27.49%

+13.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.12B
(TOL) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию