PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с CPRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CPRT.

Корреляция

Корреляция между TOL и CPRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,545.24%
40,500.00%
TOL
CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

CPRT:

0.50

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

CPRT:

0.94

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

CPRT:

1.11

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

CPRT:

0.67

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

CPRT:

1.51

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

CPRT:

8.05%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

CPRT:

24.33%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

CPRT:

-4.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.95B

CPRT:

$59.87B

EPS

TOL:

$14.51

CPRT:

$1.49

Коэффициент P/E

TOL:

6.90

CPRT:

40.87

Коэффициент PEG

TOL:

1.03

CPRT:

2.99

Коэффициент P/S

TOL:

0.93

CPRT:

13.29

Коэффициент P/B

TOL:

1.29

CPRT:

7.09

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 11.80% против 29.77% соответственно.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
CPRT: 0.50
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
CPRT: 0.94
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
CPRT: 1.11
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
CPRT: 0.67
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
CPRT: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.50
TOL
CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CPRT

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CPRT

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-4.55%
TOL
CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CPRT

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
10.04%
TOL
CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию