Сравнение MHO с TMHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с TMHC

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TMHC.

Корреляция

Корреляция между MHO и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.05

TMHC:

0.73

Коэф-т Сортино

MHO:

0.20

TMHC:

1.23

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

TMHC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.07

TMHC:

1.10

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.18

TMHC:

2.79

Индекс Язвы

MHO:

11.54%

TMHC:

8.27%

Дневная вол-ть

MHO:

39.46%

TMHC:

31.60%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

MHO:

-26.57%

TMHC:

-13.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.76B

TMHC:

$6.94B

EPS

MHO:

$18.62

TMHC:

$7.55

Цена/прибыль

MHO:

7.42

TMHC:

8.88

PEG коэффициент

MHO:

0.78

TMHC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.30B

TMHC:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$898.88M

TMHC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$557.06M

TMHC:

$885.46M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 20.11% против 13.78% соответственно.

MHO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-4.94%

5 лет

23.78%

10 лет

20.11%

TMHC

С начала года

5.23%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-3.98%

1 год

21.87%

5 лет

20.09%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

TMHC

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Ни MHO, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с TMHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

MHO

TMHC

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество