PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TMHC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TMHC.

Корреляция

Корреляция между MHO и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.92%
-9.02%
MHO
TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.33

TMHC:

0.01

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.24

TMHC:

0.24

Коэф-т Омега

MHO:

0.97

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.36

TMHC:

0.01

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.74

TMHC:

0.02

Индекс Язвы

MHO:

16.90%

TMHC:

10.79%

Дневная вол-ть

MHO:

38.01%

TMHC:

31.29%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

MHO:

-33.84%

TMHC:

-18.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.14B

TMHC:

$6.24B

EPS

MHO:

$19.71

TMHC:

$8.27

Цена/прибыль

MHO:

5.87

TMHC:

7.41

PEG коэффициент

MHO:

0.78

TMHC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

TMHC:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

TMHC:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

TMHC:

$997.97M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 16.81% против 11.44% соответственно.

MHO

С начала года

-12.96%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-30.73%

1 год

-6.68%

5 лет

53.42%

10 лет

16.81%

TMHC

С начала года

0.18%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-11.43%

1 год

4.36%

5 лет

49.74%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.33
TMHC: 0.01
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.24
TMHC: 0.24
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.97
TMHC: 1.03
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.36
TMHC: 0.01
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.74
TMHC: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.01
MHO
TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Ни MHO, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.84%
-18.02%
MHO
TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.73%
7.13%
MHO
TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию