Сравнение MHO с TMHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с TMHC

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TMHC.

Корреляция

Корреляция между MHO и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.02

TMHC:

0.39

Коэф-т Сортино

MHO:

0.24

TMHC:

0.78

Коэф-т Омега

MHO:

1.03

TMHC:

1.09

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.03

TMHC:

0.58

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.07

TMHC:

1.33

Индекс Язвы

MHO:

13.68%

TMHC:

9.11%

Дневная вол-ть

MHO:

38.80%

TMHC:

31.07%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

MHO:

-33.22%

TMHC:

-18.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.17B

TMHC:

$6.18B

EPS

MHO:

$19.71

TMHC:

$8.27

Цена/прибыль

MHO:

5.93

TMHC:

7.35

PEG коэффициент

MHO:

0.78

TMHC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.50B

TMHC:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.20B

TMHC:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$721.05M

TMHC:

$885.46M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.45% соответственно.

MHO

С начала года

-12.14%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-28.59%

1 год

-3.69%

5 лет

23.10%

10 лет

18.37%

TMHC

С начала года

-0.69%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-11.46%

1 год

7.63%

5 лет

17.28%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

TMHC

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Ни MHO, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

M/I Homes, Inc. (MHO) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеют волатильность 9.81% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с TMHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и TMHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TMHC

MHO

TMHC

Сравнение MHO c TMHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TMHC

Просадки

Сравнение просадок MHO и TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TMHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество