Сравнение MHO с DFH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DFH

Последнее обновление 25 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DFH.

Корреляция

Корреляция между MHO и DFH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

0.09

DFH:

-0.41

Коэф-т Сортино

MHO:

0.41

DFH:

-0.27

Коэф-т Омега

MHO:

1.05

DFH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MHO:

0.13

DFH:

-0.45

Коэф-т Мартина

MHO:

0.32

DFH:

-0.78

Индекс Язвы

MHO:

11.25%

DFH:

29.13%

Дневная вол-ть

MHO:

39.16%

DFH:

55.37%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

MHO:

-22.54%

DFH:

-44.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.69B

DFH:

$2.29B

EPS

MHO:

$18.62

DFH:

$3.02

Цена/прибыль

MHO:

7.28

DFH:

8.11

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.30B

DFH:

$2.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$898.88M

DFH:

$549.67M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$557.06M

DFH:

$279.29M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью 5.20%.

MHO

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-18.15%

1 год

3.03%

5 лет

23.93%

10 лет

20.86%

DFH

С начала года

5.20%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-23.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

DFH

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 8.64%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DFH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

MHO

DFH

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество