Сравнение MHO с DFH
MHO (M/I Homes, Inc.) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MHO returned 19.90%/yr vs -8.87%/yr for DFH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MHO и DFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у DFH с доходностью -13.74%.
MHO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 23.58%
DFH
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -16.38%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHO и DFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 16.18% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 19.10% |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -13.74% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
Correlation
The correlation between MHO and DFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between MHO and DFH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MHO:
$3.95B
DFH:
$1.36B
MHO:
$13.25
DFH:
$1.77
MHO:
11.22
DFH:
8.32
MHO:
2.29
DFH:
0.32
MHO:
0.92
DFH:
0.35
MHO:
0.82
DFH:
1.08
MHO:
$4.36B
DFH:
$4.22B
MHO:
$969.67M
DFH:
$561.30M
MHO:
$559.63M
DFH:
$234.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. DFH — Ранг доходности на риск
MHO
DFH
Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHO | DFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.65 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.03 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHO и DFH
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHO | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -75.38% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -59.44% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -71.26% | +30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | -71.26% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -66.27% | +51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -42.02% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 37.72% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и DFH
Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.44%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHO | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 15.33% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 40.32% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 55.22% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.84% | 55.23% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.06% | 56.95% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и DFH
Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и DFH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и DFH
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MHO and DFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (15.33%) compared to MHO (9.44%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs DFH's -75.38%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHO и DFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор