Сравнение MHO с DFH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DFH

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DFH.

Корреляция

Корреляция между MHO и DFH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.08

DFH:

-0.67

Коэф-т Сортино

MHO:

0.16

DFH:

-0.79

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

DFH:

0.91

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.09

DFH:

-0.71

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.21

DFH:

-1.14

Индекс Язвы

MHO:

13.84%

DFH:

32.20%

Дневная вол-ть

MHO:

38.86%

DFH:

55.07%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

MHO:

-33.61%

DFH:

-51.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.17B

DFH:

$1.99B

EPS

MHO:

$19.71

DFH:

$3.02

Цена/прибыль

MHO:

5.93

DFH:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.50B

DFH:

$2.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.20B

DFH:

$549.67M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$721.05M

DFH:

$279.29M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -9.76%.

MHO

С начала года

-12.65%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-29.43%

1 год

-4.25%

5 лет

24.53%

10 лет

18.29%

DFH

С начала года

-9.76%

1 месяц

-14.22%

6 месяцев

-36.73%

1 год

-40.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

DFH

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.79%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DFH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

MHO

DFH

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество