PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с DFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с DFH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DFH.

Корреляция

Корреляция между MHO и DFH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.49%
8.40%
MHO
DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

DFH:

-0.68

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

DFH:

-0.84

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

DFH:

0.91

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

DFH:

-0.71

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

DFH:

-1.34

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

DFH:

28.13%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

DFH:

55.32%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

DFH:

-48.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.87B

DFH:

$2.14B

EPS

MHO:

$18.91

DFH:

$3.34

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

DFH:

6.80

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

DFH:

0.48

Коэффициент P/B

MHO:

0.94

DFH:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

DFH:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

DFH:

$683.08M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

DFH:

$378.65M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -2.41%.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

35.44%

10 лет

16.74%

DFH

С начала года

-2.41%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-29.05%

1 год

-37.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
DFH: -0.68
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
DFH: -0.84
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
DFH: 0.91
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
DFH: -0.71
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
DFH: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.68
MHO
DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-48.07%
MHO
DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 14.81%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
17.75%
MHO
DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию