Сравнение MHO с DFH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с DFH

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или DFH.

Корреляция

Корреляция между MHO и DFH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.32

DFH:

-0.89

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.21

DFH:

-1.35

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

DFH:

0.85

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.32

DFH:

-0.94

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.70

DFH:

-1.41

Индекс Язвы

MHO:

17.06%

DFH:

34.56%

Дневная вол-ть

MHO:

37.91%

DFH:

54.61%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

MHO:

-37.63%

DFH:

-51.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.14B

DFH:

$2.13B

EPS

MHO:

$19.71

DFH:

$3.34

Цена/прибыль

MHO:

5.87

DFH:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

DFH:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

DFH:

$683.08M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

DFH:

$378.65M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -8.42%.

MHO

С начала года

-17.94%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-34.84%

1 год

-13.26%

5 лет

51.57%

10 лет

16.03%

DFH

С начала года

-8.42%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-39.04%

1 год

-50.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MHO: -0.32

DFH: -0.89

Коэффициент Сортино

MHO: -0.21

DFH: -1.35

Коэффициент Омега

MHO: 0.98

DFH: 0.85

Коэффициент Кальмара

MHO: -0.32

DFH: -0.94

Коэффициент Мартина

MHO: -0.70

DFH: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Ни MHO, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.33%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с DFH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и DFH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и DFH

MHO

DFH

Сравнение MHO c DFH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и DFH

Просадки

Сравнение просадок MHO и DFH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и DFH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество