Сравнение MHO с BZH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с BZH

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BZH.

Корреляция

Корреляция между MHO и BZH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и BZH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

BZH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.05

BZH:

-0.34

Коэф-т Сортино

MHO:

0.20

BZH:

-0.21

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

BZH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.07

BZH:

-0.16

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.18

BZH:

-1.17

Индекс Язвы

MHO:

11.54%

BZH:

12.85%

Дневная вол-ть

MHO:

39.46%

BZH:

43.75%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BZH:

-99.69%

Текущая просадка

MHO:

-26.57%

BZH:

-93.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.76B

BZH:

$885.22M

EPS

MHO:

$18.62

BZH:

$4.53

Цена/прибыль

MHO:

7.42

BZH:

6.26

PEG коэффициент

MHO:

0.78

BZH:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.30B

BZH:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$898.88M

BZH:

$341.31M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$557.06M

BZH:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у BZH с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BZH по среднегодовой доходности: 20.11% против 6.80% соответственно.

MHO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-4.94%

5 лет

23.78%

10 лет

20.11%

BZH

С начала года

0.87%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-12.76%

5 лет

15.09%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BZH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BZH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BZH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

BZH

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа BZH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BZH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

BZH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BZH

Ни MHO, ни BZH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BZH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BZH в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BZH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

BZH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BZH

M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеют волатильность 10.23% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

BZH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BZH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Beazer Homes USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с BZH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и BZH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BZH

MHO

BZH

Сравнение MHO c BZH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BZH

Просадки

Сравнение просадок MHO и BZH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BZH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BZH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество