PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с BZH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с BZH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BZH.

Корреляция

Корреляция между MHO и BZH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MHO и BZH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,301.77%
-33.08%
MHO
BZH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

BZH:

-0.62

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

BZH:

-0.65

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

BZH:

0.92

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

BZH:

-0.32

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

BZH:

-1.40

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

BZH:

22.03%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

BZH:

49.62%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BZH:

-99.69%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

BZH:

-95.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.87B

BZH:

$600.97M

EPS

MHO:

$18.91

BZH:

$3.93

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

BZH:

4.90

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

BZH:

0.36

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

BZH:

0.25

Коэффициент P/B

MHO:

0.94

BZH:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

BZH:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

BZH:

$312.90M

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

BZH:

$102.02M

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно выше, чем у BZH с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BZH по среднегодовой доходности: 16.74% против 0.96% соответственно.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

35.44%

10 лет

16.74%

BZH

С начала года

-29.86%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-37.91%

1 год

-32.30%

5 лет

23.84%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BZH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BZH
Ранг риск-скорректированной доходности BZH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BZH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Beazer Homes USA, Inc. (BZH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
BZH: -0.62
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
BZH: -0.65
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
BZH: 0.92
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
BZH: -0.32
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
BZH: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа BZH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BZH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.62
MHO
BZH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BZH

Ни MHO, ни BZH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BZH

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BZH в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BZH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-95.19%
MHO
BZH

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BZH

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 14.81%, в то время как у Beazer Homes USA, Inc. (BZH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
19.80%
MHO
BZH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BZH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Beazer Homes USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию