Сравнение TOL с KBH
TOL (Toll Brothers, Inc.) and KBH (KB Home) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TOL returned 19.97%/yr vs 15.57%/yr for KBH. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TOL и KBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 19.97% против 15.57% соответственно.
TOL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 13.19%
KBH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 15.57%
- Всё время*
- 8.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KBH KB Home | $60.16M | $59.52M | $67.72M |
| $120.66M | $134.66M | $157.99M |
Сравнение доходности по годам TOL и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.23% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
KBH KB Home | 5.48% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
Correlation
The correlation between TOL and KBH is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.63 |
The correlation between TOL and KBH shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$14.48B
KBH:
$3.61B
TOL:
$13.32
KBH:
$4.19
TOL:
11.64
KBH:
14.07
TOL:
0.53
KBH:
2.76
TOL:
2.35
KBH:
0.70
TOL:
1.76
KBH:
0.83
TOL:
$6.37B
KBH:
$5.50B
TOL:
$2.71B
KBH:
$590.65M
TOL:
$1.76B
KBH:
$335.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. KBH — Ранг доходности на риск
TOL
KBH
Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.04 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.08 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и KBH
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -92.78% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -32.85% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -48.27% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -48.27% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -72.38% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -32.28% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -43.51% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 15.37% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и KBH
Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH) имеют волатильность 10.19% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 9.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 29.55% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 38.98% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 38.87% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 45.04% | -3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и KBH
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KBH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.70% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и KBH
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в -167.43M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 27.35M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and KBH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (10.19%) compared to KBH (9.78%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs KBH's -92.78%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и KBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор