Сравнение TOL с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или KBH.
Доходность
Сравнение доходности TOL и KBH
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью 26.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 16.87%, а акции KBH немного впереди с 17.13%.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
KBH
26.22%
-0.50%
13.16%
48.70%
19.78%
17.13%
Фундаментальные показатели
| TOL | KBH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $5.72B |
| EPS | $14.48 | $7.79 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 10.01 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $6.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $822.89M |
Основные характеристики
| TOL | KBH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 6.38% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 34.84% |
| Макс. просадка | -76.39% | -92.78% |
| Текущая просадка | -4.52% | -12.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и KBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и KBH
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KBH в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.22% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и KBH
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и KBH
Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 7.69%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности