Сравнение TOL с KBH
TOL (Toll Brothers, Inc.) and KBH (KB Home) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TOL returned 18.10%/yr vs 15.23%/yr for KBH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOL и KBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 18.10% против 15.23% соответственно.
TOL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 18.10%
KBH
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам TOL и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 2.00% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
KBH KB Home | -8.47% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
Correlation
The correlation between TOL and KBH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.63 |
Over the past year, TOL and KBH have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TOL:
$13.21B
KBH:
$3.26B
TOL:
$13.19
KBH:
$5.38
TOL:
10.42
KBH:
9.50
TOL:
0.47
KBH:
1.86
TOL:
2.11
KBH:
0.57
TOL:
1.56
KBH:
0.72
TOL:
$6.37B
KBH:
$5.92B
TOL:
$2.71B
KBH:
$893.19M
TOL:
$1.76B
KBH:
$477.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. KBH — Ранг доходности на риск
TOL
KBH
Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOL | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.04 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.01 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TOL и KBH
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -92.78% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -32.85% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -48.27% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -48.27% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -72.38% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -41.24% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -43.55% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 13.83% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и KBH
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 9.74% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 26.25% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 36.64% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 38.09% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 44.67% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и KBH
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KBH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и KBH
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and KBH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.86%) compared to KBH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs KBH's -92.78%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и KBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор