PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с KBH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или KBH.

Корреляция

Корреляция между TOL и KBH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TOL и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,548.45%
3,425.47%
TOL
KBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

KBH:

-0.47

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

KBH:

-0.48

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

KBH:

0.95

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

KBH:

-0.39

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

KBH:

-0.88

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

KBH:

19.42%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

KBH:

36.62%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

KBH:

-39.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.05B

KBH:

$3.85B

EPS

TOL:

$14.51

KBH:

$8.18

Коэффициент P/E

TOL:

6.96

KBH:

6.56

Коэффициент PEG

TOL:

0.76

KBH:

0.63

Коэффициент P/S

TOL:

0.93

KBH:

0.56

Коэффициент P/B

TOL:

1.25

KBH:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

KBH:

$6.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

KBH:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

KBH:

$786.35M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.88% соответственно.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-14.02%

5 лет

36.96%

10 лет

11.59%

KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-15.29%

5 лет

21.22%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
KBH: -0.47
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
KBH: -0.48
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
KBH: 0.95
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
KBH: -0.39
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
KBH: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBH равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.47
TOL
KBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и KBH

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KBH в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home		1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TOL и KBH

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-39.67%
TOL
KBH

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и KBH

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
13.86%
TOL
KBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию