PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с KBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с KBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH).

Доходность

Сравнение доходности TOL и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и KBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
KBH
KB Home		-8.83%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

KBH:

$3.26B

EPS

TOL:

$13.97

KBH:

$5.25

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

KBH:

9.75

Коэффициент PEG

TOL:

0.44

KBH:

1.91

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

KBH:

0.58

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

KBH:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

KBH:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

KBH:

$893.19M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

KBH:

$477.26M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 17.74% против 15.19% соответственно.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

KBH

1 день
-1.02%
1 месяц
-16.27%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-10.73%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.98%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

KB Home

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с KBH:
KBH с DHIKBH с PHMKBH с NVRKBH с MTHKBH с TMHCKBH с BDT.TOKBH с MDGL

Доходность на риск

TOL vs. KBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг доходности на риск KBH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLKBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.29

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.19

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.41

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-0.99

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. KBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа KBH равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLKBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.29

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между TOL и KBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и KBH

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KBH в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%
KBH
KB Home		1.95%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TOL и KBH

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLKBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-92.78%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-25.08%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-49.12%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-72.38%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-41.46%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-43.55%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

10.43%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и KBH

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLKBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.52%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

24.47%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

36.81%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

38.12%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

44.54%

-3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.08B
(TOL) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию