PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOL с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TOL и KBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOL и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,398.67%
3,553.27%
TOL
KBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.54

KBH:

-0.47

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.58

KBH:

-0.49

Коэф-т Омега

TOL:

0.93

KBH:

0.95

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.49

KBH:

-0.45

Коэф-т Мартина

TOL:

-1.19

KBH:

-1.00

Индекс Язвы

TOL:

17.00%

KBH:

16.77%

Дневная вол-ть

TOL:

37.21%

KBH:

35.66%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

TOL:

-41.26%

KBH:

-37.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.78B

KBH:

$3.99B

EPS

TOL:

$14.51

KBH:

$8.18

Цена/прибыль

TOL:

6.78

KBH:

6.80

PEG коэффициент

TOL:

0.79

KBH:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

KBH:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

KBH:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

KBH:

$659.01M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью -15.07%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.54% соответственно.


TOL

С начала года

-21.74%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-35.78%

1 год

-21.36%

5 лет

42.55%

10 лет

10.47%

KBH

С начала года

-15.07%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-17.31%

5 лет

30.13%

10 лет

14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.54
KBH: -0.47
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.58
KBH: -0.49
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.93
KBH: 0.95
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.49
KBH: -0.45
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -1.19
KBH: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBH равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.47
TOL
KBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и KBH

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KBH в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.70%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home
1.80%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TOL и KBH

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.26%
-37.53%
TOL
KBH

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и KBH

Toll Brothers, Inc. (TOL) и KB Home (KBH) имеют волатильность 11.44% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
11.22%
TOL
KBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab