PortfoliosLab logo
Сравнение TOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,783.73%
2,152.01%
TOL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции SPY немного впереди с 12.04%.


TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.51
TOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и SPY

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TOL и SPY

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-9.89%
TOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и SPY

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
15.12%
TOL
SPY