Сравнение TOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или SPY.
Корреляция
Корреляция между TOL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOL и SPY
Основные характеристики
TOL:
0.67
SPY:
2.21
TOL:
1.13
SPY:
2.93
TOL:
1.14
SPY:
1.41
TOL:
0.91
SPY:
3.26
TOL:
3.07
SPY:
14.43
TOL:
7.74%
SPY:
1.90%
TOL:
35.40%
SPY:
12.41%
TOL:
-76.39%
SPY:
-55.19%
TOL:
-25.24%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.97% соответственно.
TOL
22.96%
-17.66%
7.50%
22.03%
27.57%
15.44%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и SPY
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.72% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и SPY
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и SPY
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.