Сравнение TOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или SPY.
Корреляция
Корреляция между TOL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOL и SPY
Основные характеристики
TOL:
0.68
SPY:
1.97
TOL:
1.15
SPY:
2.64
TOL:
1.14
SPY:
1.36
TOL:
0.91
SPY:
2.97
TOL:
2.14
SPY:
12.34
TOL:
11.43%
SPY:
2.03%
TOL:
35.82%
SPY:
12.68%
TOL:
-76.39%
SPY:
-55.19%
TOL:
-26.19%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции SPY немного отстают с 13.18%.
TOL
-1.66%
-8.53%
-7.18%
21.88%
22.73%
13.70%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOL и SPY
TOL
SPY
Сравнение TOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и SPY
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и SPY
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и SPY
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.