PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOL с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или SPY.

Корреляция

Корреляция между TOL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.54

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.31

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.33

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.69

SPY:

3.04

Индекс Язвы

TOL:

21.81%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

TOL:

38.72%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TOL:

-36.31%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.69% соответственно.

TOL

С начала года

-15.15%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-30.47%

1 год

-20.51%

5 лет

35.42%

10 лет

11.95%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и SPY

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TOL и SPY

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и SPY

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...