Сравнение TOL с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CWS.
Доходность
Сравнение доходности TOL и CWS
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 18.45%.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
CWS
18.45%
1.62%
11.23%
28.16%
14.42%
N/A
Основные характеристики
| TOL | CWS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 14.97 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 11.51% |
| Макс. просадка | -76.39% | -33.82% |
| Текущая просадка | -4.52% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и CWS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и CWS
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности CWS в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.61% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и CWS
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и CWS
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.