PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOL с CWS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CWS.

Корреляция

Корреляция между TOL и CWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.46%
166.09%
TOL
CWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

CWS:

0.31

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

CWS:

0.54

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

CWS:

1.07

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

CWS:

0.30

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

CWS:

0.96

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

CWS:

5.13%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

CWS:

15.95%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

CWS:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -1.51%.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

CWS

С начала года

-1.51%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-6.34%

1 год

4.93%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
CWS: 0.31
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
CWS: 0.54
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
CWS: 1.07
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
CWS: 0.30
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
CWS: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.31
TOL
CWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CWS

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CWS в 0.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.60%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CWS

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-10.34%
TOL
CWS

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CWS

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
10.61%
TOL
CWS