PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOL с CWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TOL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с SPY
Часто сравнивают с CWS:
CWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с DGRW

Доходность на риск

TOL vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.11

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.00

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.01

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между TOL и CWS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CWS

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CWS в 0.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CWS

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CWS.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-33.82%

-42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-11.92%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-24.87%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-9.25%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-4.51%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.08%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CWS

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.92%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

10.35%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

16.31%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

15.64%

+20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

16.96%

+23.98%