PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOL и CWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TOL с CWS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CWS.

Доходность

Сравнение доходности TOL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.35

CWS:

0.69

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.24

CWS:

1.00

Коэф-т Омега

TOL:

0.97

CWS:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.27

CWS:

0.62

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.55

CWS:

1.92

Индекс Язвы

TOL:

22.54%

CWS:

5.37%

Дневная вол-ть

TOL:

37.40%

CWS:

16.10%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

TOL:

-37.59%

CWS:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 5.65%.

TOL

С начала года

-16.85%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-36.59%

1 год

-12.91%

3 года

28.80%

5 лет

27.86%

10 лет

12.17%

CWS

С начала года

5.65%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-3.83%

1 год

11.08%

3 года

15.74%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CWS

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CWS в 0.56%

TTM202420232022202120202019201820172016
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.90%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.56%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CWS

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CWS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CWS

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...