Сравнение MHO с SPY

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.74% против 12.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

M/I Homes, Inc. (MHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.81% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.