Сравнение MHO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или SPY.
Корреляция
Корреляция между MHO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MHO и SPY
Основные характеристики
MHO:
-0.05
SPY:
1.95
MHO:
0.20
SPY:
2.60
MHO:
1.02
SPY:
1.36
MHO:
-0.07
SPY:
2.98
MHO:
-0.18
SPY:
12.42
MHO:
11.54%
SPY:
2.02%
MHO:
39.46%
SPY:
12.88%
MHO:
-91.51%
SPY:
-55.19%
MHO:
-26.57%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.11% против 13.67% соответственно.
MHO
-3.39%
-3.02%
-23.01%
-4.94%
23.78%
20.11%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MHO и SPY
MHO
SPY
Сравнение MHO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и SPY
MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MHO и SPY
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и SPY
M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.