Сравнение MHO с BRK-A
MHO (M/I Homes, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MHO operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MHO returned 21.90%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHO и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 21.90% против 12.93% соответственно.
MHO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 21.90%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MHO и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 8.14% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 40.39% | 12.55% | 87.20% | -38.90% | 36.62% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MHO and BRK-A is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MHO:
$3.68B
BRK-A:
$1549.77T
MHO:
$13.25
BRK-A:
$33.58
MHO:
10.44
BRK-A:
21.39K
MHO:
2.13
BRK-A:
830.29
MHO:
0.86
BRK-A:
4.13K
MHO:
0.77
BRK-A:
2.13K
MHO:
$4.36B
BRK-A:
$375.39B
MHO:
$969.67M
BRK-A:
$89.84B
MHO:
$559.63M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MHO
BRK-A
Сравнение MHO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHO | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.29 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.60 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.19 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MHO и BRK-A
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -51.47% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -9.12% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -14.43% | -26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -25.98% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -30.43% | -49.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -11.23% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -9.52% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 4.39% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и BRK-A
M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 3.58% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 10.42% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 13.84% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.81% | 17.15% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 18.97% | +27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и BRK-A
Ни MHO, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и BRK-A
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MHO and BRK-A have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHO has higher volatility (9.52%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs BRK-A's -51.47%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHO и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор