Сравнение TOL с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или DHI.
Доходность
Сравнение доходности TOL и DHI
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 16.93% против 21.80% соответственно.
TOL
48.89%
-1.00%
27.90%
80.08%
32.72%
16.93%
DHI
8.21%
-12.22%
13.27%
29.75%
26.12%
21.80%
Фундаментальные показатели
| TOL | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $52.39B |
| EPS | $14.48 | $14.34 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 11.38 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 0.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $6.22B |
Основные характеристики
| TOL | DHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 8.30% |
| Дневная вол-ть | 34.57% | 32.84% |
| Макс. просадка | -76.39% | -88.85% |
| Текущая просадка | -4.81% | -17.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и DHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и DHI
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DHI в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.80% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и DHI
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и DHI
Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 7.74%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности