PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с DHI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или DHI.

Корреляция

Корреляция между TOL и DHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,048.77%
11,298.08%
TOL
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.27

DHI:

-0.32

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.13

DHI:

-0.25

Коэф-т Омега

TOL:

0.98

DHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.23

DHI:

-0.27

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.53

DHI:

-0.54

Индекс Язвы

TOL:

19.74%

DHI:

20.70%

Дневная вол-ть

TOL:

38.44%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

TOL:

-39.50%

DHI:

-35.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.76B

DHI:

$38.57B

EPS

TOL:

$14.62

DHI:

$13.18

Коэффициент P/E

TOL:

6.72

DHI:

9.47

Коэффициент PEG

TOL:

0.76

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

TOL:

0.91

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

TOL:

1.25

DHI:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 11.73% против 18.32% соответственно.

TOL

С начала года

-19.39%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-32.64%

1 год

-14.16%

5 лет

37.26%

10 лет

11.73%

DHI

С начала года

-9.59%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-30.64%

1 год

-12.95%

5 лет

26.57%

10 лет

18.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.27
DHI: -0.32
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.13
DHI: -0.25
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.98
DHI: 0.97
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.23
DHI: -0.27
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.53
DHI: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHI равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.32
TOL
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и DHI

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DHI в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.93%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.11%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TOL и DHI

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.50%
-35.70%
TOL
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и DHI

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
13.43%
TOL
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию