PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с DHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с DHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Доходность

Сравнение доходности TOL и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
DHI
D.R. Horton, Inc.		-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

DHI:

$40.55B

EPS

TOL:

$13.97

DHI:

$11.27

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

DHI:

12.27

Коэффициент PEG

TOL:

0.44

DHI:

4.15

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

DHI:

1.22

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

DHI:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

DHI:

$33.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

DHI:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 17.74%, а акции DHI немного отстают с 17.66%.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с SPYGDHI с FNCMX

Доходность на риск

TOL vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLDHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.25

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.71

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.36

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.76

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DHI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.25

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между TOL и DHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и DHI

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DHI в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%

Просадки

Сравнение просадок TOL и DHI

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DHI.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-88.84%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-27.56%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-44.45%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-53.62%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-28.64%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-27.93%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

13.18%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и DHI

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.04%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

25.02%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

39.09%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

35.30%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

35.53%

+5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
6.89B
(TOL) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию