PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с DHI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или DHI.

Корреляция

Корреляция между TOL и DHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOL и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.46

DHI:

-0.47

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.32

DHI:

-0.40

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.33

DHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.69

DHI:

-0.63

Индекс Язвы

TOL:

21.93%

DHI:

22.62%

Дневная вол-ть

TOL:

38.26%

DHI:

33.89%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

TOL:

-35.79%

DHI:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.67B

DHI:

$38.63B

EPS

TOL:

$14.51

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

TOL:

7.39

DHI:

9.53

Коэффициент PEG

TOL:

0.83

DHI:

1.60

Коэффициент P/S

TOL:

0.99

DHI:

1.09

Коэффициент P/B

TOL:

1.37

DHI:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 12.10% против 18.04% соответственно.

TOL

С начала года

-14.45%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-17.29%

5 лет

32.91%

10 лет

12.10%

DHI

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-16.15%

5 лет

20.62%

10 лет

18.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHI равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и DHI

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DHI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.19%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TOL и DHI

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и DHI

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.86B
7.73B
(TOL) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.7%
24.6%
(TOL) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.