PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с GRBK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или GRBK.

Корреляция

Корреляция между TOL и GRBK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TOL и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.67%
-60.01%
TOL
GRBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.27

GRBK:

0.28

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.13

GRBK:

0.67

Коэф-т Омега

TOL:

0.98

GRBK:

1.08

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.23

GRBK:

0.16

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.53

GRBK:

0.55

Индекс Язвы

TOL:

19.74%

GRBK:

19.15%

Дневная вол-ть

TOL:

38.44%

GRBK:

37.85%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

TOL:

-39.50%

GRBK:

-62.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.76B

GRBK:

$2.55B

EPS

TOL:

$14.62

GRBK:

$8.45

Коэффициент P/E

TOL:

6.72

GRBK:

6.79

Коэффициент PEG

TOL:

0.76

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

TOL:

0.91

GRBK:

1.22

Коэффициент P/B

TOL:

1.25

GRBK:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

GRBK:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

GRBK:

$554.02M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

GRBK:

$388.88M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 11.73% против 21.32% соответственно.

TOL

С начала года

-19.39%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-32.64%

1 год

-14.16%

5 лет

37.26%

10 лет

11.73%

GRBK

С начала года

2.62%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-23.49%

1 год

6.74%

5 лет

52.14%

10 лет

21.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.27
GRBK: 0.28
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.13
GRBK: 0.67
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.98
GRBK: 1.08
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.23
GRBK: 0.16
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.53
GRBK: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.28
TOL
GRBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и GRBK

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.93%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и GRBK

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.50%
-62.91%
TOL
GRBK

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и GRBK

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
13.58%
TOL
GRBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию