Сравнение TOL с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или GRBK.
Доходность
Сравнение доходности TOL и GRBK
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 32.19%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 16.87% против 23.56% соответственно.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
GRBK
32.19%
-9.76%
26.63%
43.82%
43.43%
23.56%
Фундаментальные показатели
| TOL | GRBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $3.06B |
| EPS | $14.48 | $7.71 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 8.91 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $1.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $648.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $451.28M |
Основные характеристики
| TOL | GRBK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 7.12% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 35.32% |
| Макс. просадка | -76.39% | -99.36% |
| Текущая просадка | -4.52% | -56.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и GRBK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и GRBK
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и GRBK
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и GRBK
Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 7.69%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности