PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с GRBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Доходность

Сравнение доходности TOL и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и GRBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		4.32%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

GRBK:

$2.85B

EPS

TOL:

$13.97

GRBK:

$7.17

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

GRBK:

9.11

Коэффициент PEG

TOL:

0.44

GRBK:

0.43

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

GRBK:

1.36

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

GRBK:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

GRBK:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

GRBK:

$640.81M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

GRBK:

$413.40M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 17.74% против 24.26% соответственно.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

GRBK

1 день
1.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-14.28%
1 год
11.31%
3 года*
23.08%
5 лет*
22.07%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с CWSTOL с SPY
Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с DHIGRBK с FASTGRBK с COST

Доходность на риск

TOL vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLGRBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.31

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.73

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.50

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.14

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLGRBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.07

+0.36

Корреляция

Корреляция между TOL и GRBK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и GRBK

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и GRBK

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и GRBK.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-99.29%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-23.99%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-45.12%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-54.29%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-71.15%

+53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-87.77%

+55.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

10.60%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и GRBK

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.70%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

25.35%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

36.06%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

44.12%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

43.76%

-2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
552.61M
(TOL) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию