PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TOL и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TOL с GRBK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или GRBK.

Доходность

Сравнение доходности TOL и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.35

GRBK:

0.22

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.24

GRBK:

0.53

Коэф-т Омега

TOL:

0.97

GRBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.27

GRBK:

0.10

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.55

GRBK:

0.32

Индекс Язвы

TOL:

22.54%

GRBK:

21.10%

Дневная вол-ть

TOL:

37.40%

GRBK:

37.99%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

TOL:

-37.59%

GRBK:

-62.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.33B

GRBK:

$2.59B

EPS

TOL:

$13.56

GRBK:

$8.30

Коэффициент P/E

TOL:

7.75

GRBK:

7.09

Коэффициент PEG

TOL:

0.82

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

TOL:

0.97

GRBK:

1.20

Коэффициент P/B

TOL:

1.29

GRBK:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 12.17% против 18.87% соответственно.

TOL

С начала года

-16.85%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-36.59%

1 год

-12.91%

3 года

28.80%

5 лет

27.86%

10 лет

12.17%

GRBK

С начала года

3.47%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-18.21%

1 год

8.40%

3 года

33.95%

5 лет

40.44%

10 лет

18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и GRBK

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.90%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и GRBK

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и GRBK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и GRBK

Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеют волатильность 9.61% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.86B
497.62M
(TOL) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию