PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с PHM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или PHM.

Корреляция

Корреляция между MHO и PHM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MHO и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,460.23%
2,906.73%
MHO
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

PHM:

-0.26

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

PHM:

-0.16

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

PHM:

-0.24

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

PHM:

-0.49

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

PHM:

18.28%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

PHM:

34.14%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

PHM:

-31.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.87B

PHM:

$20.61B

EPS

MHO:

$18.91

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

PHM:

7.19

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

MHO:

0.94

PHM:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

PHM:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

PHM:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

PHM:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 16.74% против 19.70% соответственно.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

35.44%

10 лет

16.74%

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

30.06%

10 лет

19.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
PHM: -0.26
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
PHM: -0.16
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
PHM: 0.98
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
PHM: -0.24
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
PHM: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHM равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.26
MHO
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и PHM

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MHO и PHM

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-31.37%
MHO
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и PHM

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 14.81%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.86%
MHO
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию