Сравнение TOL с DCTH
TOL (Toll Brothers, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TOL returned 25.24%/yr vs 6.01%/yr for DCTH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOL и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 27.23%.
TOL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 20.09%
DCTH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 38.37%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOL и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.86% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -18.71% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 27.23% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
Correlation
The correlation between TOL and DCTH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.16 |
The correlation between TOL and DCTH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$14.56B
DCTH:
$443.60M
TOL:
$13.19
DCTH:
$0.01
TOL:
11.82
DCTH:
859.14
TOL:
2.39
DCTH:
7.36
TOL:
1.77
DCTH:
4.11
TOL:
$6.37B
DCTH:
$65.45M
TOL:
$2.71B
DCTH:
$77.75M
TOL:
$1.76B
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. DCTH — Ранг доходности на риск
TOL
DCTH
Сравнение TOL c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.42 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.87 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и DCTH
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -99.96% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -33.74% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -60.87% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -80.80% | +34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -99.79% | +93.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -96.46% | +64.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 16.47% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и DCTH
Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеют волатильность 12.16% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 12.69% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 34.04% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.20% | 48.08% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 72.81% | -36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.22% | 109.48% | -68.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и DCTH
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DCTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOL and DCTH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCTH has higher volatility (12.69%) compared to TOL (12.16%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs DCTH's -99.96%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор