PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOL с DCTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOL (Toll Brothers, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TOL returned 18.05%/yr vs -0.81%/yr for DCTH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOL и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 2.28%.

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOL и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-19.02%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%

Correlation

The correlation between TOL and DCTH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.16

The correlation between TOL and DCTH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

DCTH:

$372.10M

EPS

TOL:

$13.19

DCTH:

$0.01

Коэффициент P/E

TOL:

10.42

DCTH:

703.34

Коэффициент P/S

TOL:

2.11

DCTH:

6.03

Коэффициент P/B

TOL:

1.56

DCTH:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$6.37B

DCTH:

$65.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.71B

DCTH:

$77.75M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.76B

DCTH:

$222.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER

Доходность на риск

TOL vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLDCTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.73

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.91

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.70

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-0.95

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.73

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок TOL и DCTH

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DCTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-99.96%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-51.45%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.97%

-68.97%

+23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-82.21%

+36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-99.83%

+82.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-96.46%

+64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

37.62%

-27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и DCTH

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

11.04%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

31.71%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

48.91%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

73.07%

-37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

110.13%

-69.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и DCTH

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DCTH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
-2.15B
0
(TOL) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TOL and DCTH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs DCTH's -99.96%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOL и DCTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор