Сравнение DCTH с GLUE
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, GLUE in Biotechnology. Over the past 5 years, DCTH returned 2.17%/yr vs -0.45%/yr for GLUE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и GLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью 32.08%.
DCTH
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
GLUE
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 32.08%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 346.34%
- 3 года*
- 44.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и GLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.68% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -25.91% |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 32.08% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -7.18% |
Correlation
The correlation between DCTH and GLUE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$0.01
GLUE:
-$2.26
DCTH:
7.17
GLUE:
27.74
DCTH:
$65.45M
GLUE:
$42.95M
DCTH:
$77.75M
GLUE:
$34.56M
DCTH:
$222.00K
GLUE:
-$139.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. GLUE — Ранг доходности на риск
DCTH
GLUE
Сравнение DCTH c GLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | GLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 8.34 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 17.34 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и GLUE
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и GLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.08% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.71% | -41.84% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.87% | -65.37% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -94.08% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -50.94% | -48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -74.39% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.34% | 20.09% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и GLUE
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 14.70%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 19.17% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | 55.34% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 93.10% | -43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 101.00% | -27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.86% | 101.00% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и GLUE
Ни DCTH, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и GLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and GLUE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (19.17%) compared to DCTH (14.70%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs GLUE's -94.08%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и GLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор