Сравнение DCTH с AMLX
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, AMLX in Biotechnology. Over the past 3 years, DCTH returned 38.37%/yr vs -9.26%/yr for AMLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 40.89%.
DCTH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 38.37%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
AMLX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 25.89%
- С начала года
- 40.89%
- 1 год
- 101.90%
- 3 года*
- -9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 27.23% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -51.09% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 40.89% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between DCTH and AMLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
Over the past year, DCTH and AMLX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$443.60M
AMLX:
$1.41B
DCTH:
$0.01
AMLX:
-$1.51
DCTH:
4.11
AMLX:
6.89
DCTH:
$65.45M
AMLX:
$0.00
DCTH:
$77.75M
AMLX:
-$20.10M
DCTH:
$222.00K
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. AMLX — Ранг доходности на риск
DCTH
AMLX
Сравнение DCTH c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.35 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.15 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и AMLX
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.04% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -30.61% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -93.09% | +32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -58.42% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.46% | -59.35% | -37.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 14.31% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и AMLX
Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) имеют волатильность 12.69% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 13.03% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 43.70% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 60.74% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.81% | 90.95% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.48% | 90.95% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и AMLX
Ни DCTH, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and AMLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (13.03%) compared to DCTH (12.69%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор