Сравнение DCTH с AMLX
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, AMLX in Biotechnology. Over the past 3 years, DCTH returned 30.19%/yr vs -10.79%/yr for AMLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 35.51%.
DCTH
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
AMLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 20.54%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 226.10%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.68% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -51.09% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 35.51% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between DCTH and AMLX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between DCTH and AMLX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$442.70M
AMLX:
$1.81B
DCTH:
$0.01
AMLX:
-$1.55
DCTH:
3.93
AMLX:
6.63
DCTH:
$65.45M
AMLX:
$0.00
DCTH:
$77.75M
AMLX:
-$20.10M
DCTH:
$222.00K
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. AMLX — Ранг доходности на риск
DCTH
AMLX
Сравнение DCTH c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.44 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 15.93 | -16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и AMLX
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.04% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.71% | -30.61% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.87% | -93.09% | +30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -60.00% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -59.40% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.34% | 14.27% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и AMLX
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 14.70%, в то время как у Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 16.37% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | 43.21% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 67.26% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 91.43% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.86% | 91.43% | +18.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и AMLX
Ни DCTH, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and AMLX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (16.37%) compared to DCTH (14.70%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор