PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с AMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с AMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, AMLX in Biotechnology. Over the past 3 years, DCTH returned 12.32%/yr vs -19.37%/yr for AMLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и AMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 9.27%.

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

AMLX

1 день
-0.68%
1 месяц
-19.81%
С начала года
9.27%
6 месяцев
-7.11%
1 год
157.81%
3 года*
-19.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и AMLX

2026 (YTD)2025202420232022
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-50.89%
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		9.27%219.58%-74.32%-60.16%104.48%

Correlation

The correlation between DCTH and AMLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.18

The correlation between DCTH and AMLX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$372.10M

AMLX:

$1.46B

EPS

DCTH:

$0.01

AMLX:

-$1.55

Коэффициент P/B

DCTH:

3.30

AMLX:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

AMLX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

AMLX:

-$20.10M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

AMLX:

-$150.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с AMLX:
AMLX с NUTXAMLX с OWLTAMLX с SIFYAMLX с FTKAMLX с KTOSAMLX с SSRMAMLX с SPMO

Доходность на риск

DCTH vs. AMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMLX
Ранг доходности на риск AMLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c AMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHAMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.37

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.20

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

5.19

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

11.73

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. AMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AMLX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и AMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHAMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.37

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.08

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DCTH и AMLX

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и AMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHAMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-96.04%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-30.61%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.97%

-93.83%

+24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-67.75%

-32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.46%

-59.36%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

13.52%

+24.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и AMLX

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 11.04%, в то время как у Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHAMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

14.15%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

41.86%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

66.96%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.07%

91.49%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.13%

91.49%

+18.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и AMLX

Ни DCTH, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и AMLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M2022202320242025202600
(DCTH) Общая выручка
(AMLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and AMLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLX has higher volatility (14.15%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs AMLX's -96.04%.

AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и AMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор