Сравнение DCTH с ATAI
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, ATAI in Biotechnology. Over the past 3 years, DCTH returned 17.10%/yr vs 35.22%/yr for ATAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.02%.
DCTH
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 6.83% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -23.95% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
Correlation
The correlation between DCTH and ATAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$388.67M
ATAI:
$1.61B
DCTH:
$0.01
ATAI:
-$2.67
DCTH:
6.30
ATAI:
320.49
DCTH:
3.45
ATAI:
8.10
DCTH:
$65.45M
ATAI:
$3.49M
DCTH:
$77.75M
ATAI:
$3.49M
DCTH:
$222.00K
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ATAI — Ранг доходности на риск
DCTH
ATAI
Сравнение DCTH c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCTH | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.79 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCTH | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.03 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ATAI
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.77% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.45% | -48.06% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.97% | -59.23% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -77.38% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.46% | -79.77% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.69% | 29.52% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ATAI
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 10.97%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 15.38% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 49.13% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 80.43% | -31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 83.66% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.12% | 83.66% | +26.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ATAI
Ни DCTH, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ATAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (15.38%) compared to DCTH (10.97%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор