Сравнение DCTH с ATAI
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, ATAI in Biotechnology. Over the past 5 years, DCTH returned 1.05%/yr vs -24.45%/yr for ATAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у ATAI с доходностью 1.96%.
DCTH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 97.63%
- 3 года*
- 39.08%
- 5 лет*
- -24.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.19% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -27.77% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 1.96% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
Correlation
The correlation between DCTH and ATAI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$440.90M
ATAI:
$1.49B
DCTH:
$0.01
ATAI:
-$2.67
DCTH:
7.14
ATAI:
296.99
DCTH:
3.91
ATAI:
7.50
DCTH:
$65.45M
ATAI:
$3.49M
DCTH:
$77.75M
ATAI:
$3.49M
DCTH:
$222.00K
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ATAI — Ранг доходности на риск
DCTH
ATAI
Сравнение DCTH c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.04 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.20 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ATAI
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.05% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.71% | -48.06% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.87% | -59.23% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -94.66% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -80.14% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -80.78% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 30.66% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ATAI
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 14.06%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 19.46% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 50.23% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.82% | 78.68% | -28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.98% | 83.61% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.83% | 83.56% | +26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ATAI
Ни DCTH, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ATAI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (19.46%) compared to DCTH (14.06%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ATAI's -95.05%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор