PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с OWLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с OWLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and OWLT (Owlet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DCTH returned 0.06%/yr vs -48.38%/yr for OWLT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и OWLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Owlet, Inc. (OWLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у OWLT с доходностью -68.44%.

DCTH

1 день
4.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.68%
1 год
-34.13%
3 года*
17.10%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

OWLT

1 день
3.23%
1 месяц
3.02%
С начала года
-68.44%
6 месяцев
-62.59%
1 год
-12.80%
3 года*
19.48%
5 лет*
-48.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и OWLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DCTH
Delcath Systems, Inc.		6.83%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%56.51%
OWLT
Owlet, Inc.		-68.44%263.82%-15.72%-32.54%-79.06%-73.75%4.85%

Correlation

The correlation between DCTH and OWLT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

0.08

The correlation between DCTH and OWLT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$388.67M

OWLT:

$18.57B

EPS

DCTH:

$0.01

OWLT:

-$0.04

Коэффициент P/S

DCTH:

6.30

OWLT:

50.44

Коэффициент P/B

DCTH:

3.45

OWLT:

1.25K

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

OWLT:

$107.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

OWLT:

$54.38M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

OWLT:

-$17.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Owlet, Inc.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с OWLT:
OWLT с AMLXOWLT с CLOVOWLT с NUTXOWLT с TSLAOWLT с AXTIOWLT с LITEOWLT с TRTN-PA

Доходность на риск

DCTH vs. OWLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OWLT
Ранг доходности на риск OWLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c OWLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Owlet, Inc. (OWLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHOWLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.15

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.42

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.18

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.35

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. OWLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа OWLT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и OWLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHOWLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DCTH и OWLT

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке OWLT в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и OWLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHOWLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-98.14%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-72.58%

+21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.97%

-72.58%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-98.06%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-96.61%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.46%

-77.93%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.69%

36.50%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и OWLT

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 10.97%, в то время как у Owlet, Inc. (OWLT) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHOWLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

26.69%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

71.69%

-39.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

86.51%

-37.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.08%

90.46%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.12%

85.80%

+24.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и OWLT

Ни DCTH, ни OWLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и OWLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Owlet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M202220232024202520260
22.50M
(DCTH) Общая выручка
(OWLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and OWLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWLT has higher volatility (26.69%) compared to DCTH (10.97%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs OWLT's -98.14%.

OWLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и OWLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор