PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с ALPMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с ALPMY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ALPMY (Astellas Pharma Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, ALPMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, DCTH returned 1.05%/yr vs -5.14%/yr for ALPMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и ALPMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Astellas Pharma Inc (ALPMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у ALPMY с доходностью 0.45%.

DCTH

1 день
-0.41%
1 месяц
11.07%
С начала года
21.19%
6 месяцев
18.60%
1 год
-11.75%
3 года*
30.01%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

ALPMY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.37%
1 год
39.54%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и ALPMY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCTH
Delcath Systems, Inc.		21.19%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.69%
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.45%41.23%-17.10%-21.50%-6.82%5.38%-9.34%35.81%-17.50%

Correlation

The correlation between DCTH and ALPMY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$440.90M

ALPMY:

$23.99B

EPS

DCTH:

$0.01

ALPMY:

¥172.03

Коэффициент P/E

DCTH:

833.38

ALPMY:

12.55

Коэффициент P/S

DCTH:

7.14

ALPMY:

1.71

Коэффициент P/B

DCTH:

3.91

ALPMY:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

ALPMY:

¥2.27T

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

ALPMY:

¥1.69T

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

ALPMY:

¥445.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Astellas Pharma Inc

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с AMLXDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с ALPMY:
ALPMY с EXEL

Доходность на риск

DCTH vs. ALPMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ALPMY
Ранг доходности на риск ALPMY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALPMY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALPMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALPMY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALPMY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALPMY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c ALPMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Astellas Pharma Inc (ALPMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCTHALPMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.39

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.02

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.84

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4.90

-5.34

DCTH vs. ALPMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ALPMY равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и ALPMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCTH и ALPMY

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ALPMY в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ALPMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHALPMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.67%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.71%

-21.57%

-20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.87%

-40.38%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-49.11%

-33.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-75.34%

-24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-58.45%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

8.10%

+18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и ALPMY

Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Astellas Pharma Inc (ALPMY) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALPMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHALPMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

10.11%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

22.57%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

28.81%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.98%

25.45%

+47.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.83%

25.58%

+84.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и ALPMY

Ни DCTH, ни ALPMY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.00%1.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.18%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и ALPMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Astellas Pharma Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B202220232024202520260
647.49B
(DCTH) Общая выручка
(ALPMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DCTH значения в USD, ALPMY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

DCTH and ALPMY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCTH has higher volatility (14.06%) compared to ALPMY (10.11%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ALPMY's -83.67%.

ALPMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и ALPMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор