Сравнение DCTH с ALPMY
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ALPMY (Astellas Pharma Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, ALPMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, DCTH returned -0.81%/yr vs -4.02%/yr for ALPMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ALPMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у ALPMY с доходностью 0.83%.
DCTH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
ALPMY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам DCTH и ALPMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 2.28% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.66% |
ALPMY Astellas Pharma Inc | 0.83% | 41.23% | -17.10% | -21.50% | -6.82% | 5.38% | -9.34% | 35.81% | -18.25% |
Correlation
The correlation between DCTH and ALPMY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$372.10M
ALPMY:
$24.08B
DCTH:
$0.01
ALPMY:
$172.03
DCTH:
703.34
ALPMY:
0.08
DCTH:
6.03
ALPMY:
0.01
DCTH:
3.30
ALPMY:
0.01
DCTH:
$65.45M
ALPMY:
$2.27T
DCTH:
$77.75M
ALPMY:
$1.69T
DCTH:
$222.00K
ALPMY:
$445.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ALPMY — Ранг доходности на риск
DCTH
ALPMY
Сравнение DCTH c ALPMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Astellas Pharma Inc (ALPMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCTH | ALPMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.74 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.32 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCTH | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.22 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.17 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ALPMY
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ALPMY в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ALPMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.67% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.45% | -20.14% | -31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.97% | -43.79% | -25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -49.11% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -75.25% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.46% | -58.41% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 6.62% | +31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ALPMY
Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Astellas Pharma Inc (ALPMY) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALPMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 10.16% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 22.71% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 28.69% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.07% | 25.50% | +47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.13% | 25.61% | +84.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ALPMY
Ни DCTH, ни ALPMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPMY Astellas Pharma Inc | 0.00% | 1.93% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 2.18% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ALPMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Astellas Pharma Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ALPMY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCTH has higher volatility (11.04%) compared to ALPMY (10.16%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ALPMY's -83.67%.
ALPMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ALPMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор